Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Estratégia Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se moveu acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Tweaking Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e maus sinais. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors P 500 com RSI (2). Scan Code Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: Ao longo dos anos eu por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas: Enterrado no livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de curto-circuito simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo vou rever esta estratégia e também combiná-lo com a estratégia Double Shorting que exploramos um par de semanas atrás. Estratégia de Shorting Simples As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar abaixo de sua média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha por quatro ou mais dias seguidos, venda curto ao fechar. Cubra sua posição quando o preço se fechar abaixo de um SMA de 5 dias ao abrir da próxima barra. O modelo de negociação é muito simples e tenta se desvanecer forte movimentos de alta quando o sentimento global do mercado é de baixa. Ao tomar apenas comércios quando o mercado está abaixo do seu SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estão no controle. Nós tentamos então vender na força bullish a curto prazo como definido por quatro dias de avanços consecutivos do mercado. Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negócios no S P Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar. Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo basear-se-ão nas seguintes premissas: Tamanho inicial da conta de 100.000. Datas testadas são de 1993 até 31 de janeiro de 2013. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com um cálculo ATR de cinco vezes 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. O P L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações (2.000 por comércio / 5 ATR (20) Valor de Ponto Grande) Curva de Equidade SPX Curto Desempenho No geral, isso não é muito impressionante. Com apenas 30 negócios desde 1993, apenas geramos 3,51 retorno sobre nossa capital. Claro que o viés de mercado é para cima, então na maioria das vezes não estamos ativamente à procura de comércios. Mas mesmo quando estamos à procura de comércios durante os mercados de urso, este método não está capturando lucro suficiente para torná-lo vale a pena prosseguir. Este é um resultado semelhante que eu escrevi sobre neste artigo, Enquanto eu don s dar uma olhada na negociação da ETF, SPY. Larry Connors curto em SPY. Larry Connors SPY curto e SPX Os resultados são um pouco melhor, mas nada muito emocionante. Double Seven With Shorting Embora tenhamos determinado que este método de curto não é tão grande, por diversão vamos longa estratégia de negociação que explorou algumas semanas atrás chamado Double Seven e usá-lo para o comércio SPY ETF. Simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para receber negociações durante um touro e um mercado de baixa. Durante um mercado de touro a estratégia de Double Seven estará ativamente tomando negociações enquanto durante um mercado de urso a estratégia Connors Shorting estará tomando negociações. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema. Double Seven With Shorting Equity Curve Duplo Sete Com Shorting Drawdown Semanal O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o sistema Long / Short combinado. Double Seven Strategy With Shorting Conclusão A Estratégia Double Seven com o componente de shorting melhora ligeiramente os resultados da longa estratégia Double Seven. É este sistema negociável com dinheiro real como é Provavelmente não. Lembre-se, não há paradas. No entanto, isso não significa que ele não pode ser transformado em um sistema negociável com um pouco de trabalho. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Cada comércio apenas arriscou 2.000, o que equivale a um risco de 2 em uma conta de 100.000. Se você reinvestir seus lucros enquanto mantém um risco de 2 por comércio e / ou aumentar seu risco por comércio, seus retornos serão maiores. Get The Book Downloads 4 de fevereiro de 2013 5:44 Aren para combinar a expectativa com a oportunidade de exercê-la). Mas se bem me lembro, Connors é bastante explícito sobre a necessidade de trocar as estratégias que ele descreve em uma carteira de ETFs, aumentando assim o número de negócios e, esperamos, o retorno. Um artigo no qual você usa o software de teste de carteira da ETF da peça Ivy Portfolio para testar as idéias de Connor em um grupo de mercados seria muito bem-vindo. 5 de fevereiro de 2013 7:13 am Olá BlueHorseshoe. Eu não tenho gastado muito tempo no Trader s um recurso relativamente novo e eu só preciso dedicar algum tempo para aprendê-lo. Mas acho que vale a pena. 5 de fevereiro de 2013 3:29 am Bom trabalho, mas as curvas de equidade com o número de comércio no eixo X pode ser bastante enganosa, uma vez que não revelam período prolongado de inatividade e identificar esses períodos. Seria melhor mostrar as datas reais no eixo X. Por exemplo, em um período de 10 anos, todos os comércios poderia ser no primeiro ano e nada depois disso, apenas para mencionar um caso extremo. Você está disposto a trocar o sistema, não importa quão bom os resultados são um bom ponto e que é importante que todo mundo baixar a estratégia, testá-lo, entendê-lo completamente e fazer seus próprios Decisões. Pois o que é aceitável para uma pessoa, é inaceitável para outra. 11 de março de 2013 9:54 am Eu me pergunto se não há artigo s por variar o lookback de 7 dias. 11 de março de 2013 10:28 Mark, há sempre mais trabalho a ser feito LOL. Estas são boas idéias e seria apropriado para outro artigo. Em geral, tenho de equilibrar o tamanho do artigo com as informações que desejo transmitir. Eu tento manter artigos em torno de 1000 palavras, pois muitas pessoas estão ocupadas. Gostaria de transmitir uma única idéia-chave por artigo para que ele possa ser rapidamente digerido. Muitos desses artigos são grandes trampolins para inspirar os indivíduos a continuar a pesquisa por conta própria. Novamente, você re idéias são vale a pena testar e eu posso facilmente dedicar outro artigo para testar estes. Obrigado Build rentável sistemas de negociação Vejamos o método muito popular 2-período RSI comercial por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos nós sabemos que não existem indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é Nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos o sistema de negociação padrão de 2 períodos como definido no livro, a curva de equidade de s que negocia o índice de SPX de 1983. Você pode fàcilmente ver a gota grande em torno do número de comércio 120. Está aqui uma vista do close up dos últimos 19 comércios , Que cobre aproximadamente os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em long-only comércios. Como um lembrete, as regras são as seguintes: O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Sair quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes neste artigo vão usar os seguintes pressupostos: Equidade inicial: 100.000. Risco por Comércio: 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. A P L de cada comércio não é reinvestida. O indicador de RSI de 2 períodos está perdendo a sua vantagem É difícil dizer neste momento. Não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de comércio por Larry Connors. Dias após a abertura de um comércio Primeiro deixe L com base no número de dias de espera. Clique para ampliar a imagem Em geral, quanto maior o período de espera, mais P s também é importante observar todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez neste parâmetro particular. Moving Average Exit Period As regras de negociação original por Larry Connors usou uma saída dinâmica baseada em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima desta média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, eu testei valores 1-30 para o período usado na média móvel. Clique para ampliar a imagem Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período de média móvel de um a 14. Há um declínio lento após 14 como continuamos para o nosso valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores Resultados positivos. Isso mostra estabilidade entre este parâmetro e método de saída. RSI Threshold Vamos olhar para o valor limite utilizado para determinar se o mercado tem puxado para trás o suficiente para desencadear um comércio longo. Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras como nós olhamos para uma gama de valores de limiar de 1-30. Clique para imagens maiores Vemos valores abaixo de 10 produzem os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Baseado na informação que olhamos neste artigo, deixe negociação regras. Faremos as seguintes alterações: Use um valor de 10 como o limite RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como sinal de saída. Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre as regras originais Connors. Nosso aumento no lucro líquido vem no custo de mais comércios que é devido ao fato de abaixar o carrinho em o que nós consideramos um pullback viable. Ao aumentar o limite de RSI de 5 a 10 configurações mais qualificar como uma entrada válida, assim, ter mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a ter mais negócios e manter esses negócios por períodos mais longos de tempo. Adicionando Stop Loss Todos os resultados acima não usam um valor stop loss. Vamos adicionar uma perda stop 2.000 em cada comércio e ver como ele vai mudar os resultados. Escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada dura de 2.000. Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes as paradas vão prejudicar um sistema comercial em vários fatores de desempenho chave, mas não aqui. Nossos 2.000 batentes duros melhoram o sistema através de diversos fatores de desempenho. Ao contrário do sistema comercial original, esta curva de equidade está produzindo novos máximos. Em diferentes mercados Vamos agora olhar para o desempenho em diferentes mercados. Eu não vou modificar as regras de negociação em tudo. Clique para ampliar Observe o número de negócios é significativamente menor para os ETF acima quando comparado com SPY. Isto é devido ao SPY que está em torno desde 1993 quando estes outros ETFs forem muito mais novos. Em geral, o sistema mantém-se bem através destes mercados diferentes. Conclusão O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. É possível modificar o limiar do trigger e o período de retenção em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dará muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar independentemente os parâmetros sobre o mercado ETFs em vez de usar apenas SPX. Não há dúvida em minha mente o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial rentável. Get The Book Update: March 20, 2013 6:17 am Eu tenho vários problemas com este comentário. Primeiro, o que faz você pensar que o sistema original falhou Eu não vejo que ele tem. Em segundo lugar, don é uma frase enganosa e nebulosa. Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é dar-me confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente para a frente. Se eu tiver dúvidas de tal forma que eu ganhei fluke. March 20, 2013 11:23 am Enquanto curva de montagem ou dados snooping é sempre uma preocupação eu acredito que este artigo mostra a premissa básica do indicador RSI como uma ferramenta de troca reversão média para ser válido. Os resultados são positivos em toda uma gama de valores de entrada e em vários diferentes índices de mercado. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos sobre um intervalo de valores para cada um dos parâmetros-chave. 19 de março de 2013 5:45 Obrigado por postar, Jeff Eu acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver feito é uma otimização walk-forward para ver se a curva de equidade pode ser melhorada por redefinir os parâmetros de negociação em uma base periódica. Eu me pergunto, no entanto, se isso não é tanto um passo do processo de desenvolvimento do sistema, pois é uma abordagem totalmente diferente para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui 20 de março de 2013 11:26 Eu tendem a evitar a otimização frente ao projetar Um sistema, mas é uma idéia interessante para testar uma vez que um sistema é finalizado. Eu originalmente pensei que era encorajador que o sistema funciona bem em vários mercados, porque você poderia, portanto, negociar vários mercados para maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados muitas vezes são negociados ao mesmo tempo, o que é provável, então o calor da carteira total pode ser uma preocupação. Se você limitou posições abertas máximas então de algum modo você d tem que marcar que tickers começariam trocados no caso mais qualificado, etc. Que pôde abrir uma lata de um todo o outro de trabalhos. Se o estudo de múltiplos mercados é feito para sugerir robustez desta descoberta quando negociado em um e apenas um mercado, então eu não tenho dúvidas sobre isso. Você apenas trocar um mercado com este sistema em uma exposição muito limitada (e potencial de lucro) base. March 20, 2013 11:29 am O estudo de mercados múltiplos era simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Eu não acredito que este conceito de negociação para ser um bom candidato para o comércio em todos os mercados em paralelo. Sim, isso é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. Na maioria das vezes eu t explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que este dá outras lê muitas ideias para explorar. 6 de abril de 2014 10:40 am TK muito obrigado por essa sugestão Até agora eu espero (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho da antiga. O que você acha deste método Best regards Oliver 28 de março de 2013 7:20 am re: nova fórmula ConnorsRSI no site. Para aqueles que olham para esta nova fórmula i caiu-lo em uma estratégia e carteira backtested-lo contra o rsi2 accross componentes de ND100 mais algumas outras ações high beta (total 200 ações) remonta a 1995. a nova fórmula connors postou acima executado ligeiramente pior Fator de lucro 1,79 versus 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu aplicar) do que rsi2 padrão e tinha um pouco mais alto para baixo na cesta eu olhei. Eu não estarei usando o novo ConnorsRSI. 8 de setembro de 2013 7:03 pm Eu fiz testes semelhantes e teve resultados semelhantes. O ConnorsRSI não era superior em qualquer forma ao padrão RSI2. Abril 16, 2013 7:31 am Artigo realmente interessante. I t exatamente surpreendente. Espero que isso seja útil. 16 de abril de 2013 7:43 Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações do Connor funcionam bem nos principais índices norte-americanos, mas não muito mais. O livro que descreve estas configurações por Connor indica todos os testes e os resultados são para os mercados dos EUA. Então, não é tão surpreendente que eles podem não funcionar bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário 12 de agosto de 2013 19:40 Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas neste estudo de mercado, portanto, tenha isso em mente. O risco de 2k por comércio representa um risco 2 baseado em uma conta de 100.000. Este valor em dólar é simplesmente usado para calcular o tamanho da nossa posição ou nossa exposição. Ao longo de todo o estudo este continua a ser um valor fixo contrato futuro P seria 50 por ponto. Valor de ponto tão grande está no cálculo para que o estudo de mercado pode lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude. 13 de agosto de 2013, 9:37 am Obrigado pela sua resposta Jeff Eu sei que a estratégia não usar pára, mas você incluir uma regras modificadas com parada de 2000. Achei isso interessante, porque muitos comerciantes, incluindo eu, precisam usar alguns parar . Então, vamos supouse que o verdadeiro intervalo médio (20) para hoje é 1,18 e eu troco o SPY. Eu comprei 399 SPY e uso o risco de 2000/399 número de ações 5.01 Então eu coloquei a parada 5.01 abaixo do preço de entrada Eu sou Lendo isto corretamente, é esta a parada que você calculou nas regras modificadas Obrigado Agosto 13, 2013 11:28 am Construir rentável Trading Systems
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