Arbitrage Trading Strategies Nse

Opções Arbitragem Estratégias Em termos de investimento, a arbitragem descreve um cenário em que é possível fazer simultaneamente múltiplos negócios em um ativo para um lucro sem nenhum risco envolvido devido a desigualdades de preços. Um exemplo muito simples seria se um ativo estava negociando em um mercado a um determinado preço e também negociando em outro mercado a um preço mais alto no mesmo ponto no tempo. Se você comprou o ativo no preço mais baixo, você poderia então vendê-lo imediatamente ao preço mais alto para fazer um lucro sem ter tomado qualquer risco. Na realidade, as oportunidades de arbitragem são um pouco mais complicadas do que isso, mas o exemplo serve para destacar o princípio básico. Na negociação de opções, essas oportunidades podem aparecer quando as opções são de preço incorreto ou a paridade de chamada não está corretamente preservada. Enquanto a idéia de arbitragem soa grande, infelizmente tais oportunidades são muito poucos e distantes entre si. Quando eles ocorrem, as grandes instituições financeiras com computadores poderosos e sofisticados softwares tendem a manchá-los muito antes de qualquer outro comerciante tem uma chance de fazer um lucro. Portanto, nós wouldnt aconselhá-lo a gastar muito tempo se preocupar com isso, porque você é improvável que nunca fazer lucros sérios dele. Se você quiser saber mais sobre o assunto, abaixo você encontrará mais detalhes sobre a paridade chamada chamada e como ele pode levar a oportunidades de arbitragem. Nós também incluímos alguns detalhes sobre estratégias de negociação que podem ser usadas para lucrar com a arbitragem se você alguma vez encontrar uma oportunidade adequada. Coloque o Paridade de Chamadas Arbitragem Oportunidades de Ataque Arbitragem de Ataque Ampliação de Conversão Arbitragem de Reversão Caixa de Arbitragem Resumo da Seção Conteúdo Links Rápidos Opções Recomendadas Corretores Leia Comentário Visit Broker Leia Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Put Call Paridade amp Arbitrage Opportunities In order Para que a arbitragem funcione de fato, basicamente tem que haver alguma disparidade no preço de um título, como no exemplo simples acima mencionado de um valor que está sendo underpriced em um mercado. Na negociação de opções, o termo underpriced pode ser aplicado a opções em vários cenários. Por exemplo, uma chamada pode ser underpriced em relação a um put com base na mesma segurança subjacente, ou poderia ser underpriced quando comparado a outra chamada com uma greve diferente ou uma data de vencimento diferente. Em teoria, tal underpricing não deve ocorrer, devido a um conceito conhecido como put call parity. O princípio da paridade chamada chamada foi identificado pela primeira vez por Hans Stoll em um artigo escrito em 1969, A Relação Entre Ponha e Preços de Chamada. O conceito de put call parity é basicamente que as opções baseadas no mesmo título subjacente devem ter uma relação de preços estática, levando em conta o preço do título subjacente, a greve dos contratos ea data de vencimento dos contratos. Quando a paridade de chamada está corretamente no lugar, então a arbitragem não seria possível. Sua responsabilidade, em grande parte, dos criadores de mercado, que influenciam o preço dos contratos de opções nas bolsas, é assegurar que essa paridade seja mantida. Quando é violada, é quando existem oportunidades de arbitragem. Em tais circunstâncias, existem certas estratégias que os comerciantes podem usar para gerar retorno livre de risco. Nós fornecemos detalhes sobre alguns destes abaixo. Strike Arbitrage Strike arbitrage é uma estratégia usada para fazer um lucro garantido quando há uma discrepância de preço entre dois contratos de opções que se baseiam no mesmo título subjacente e têm a mesma data de vencimento, mas têm greves diferentes. O cenário básico em que essa estratégia poderia ser utilizada é quando a diferença entre as greves de duas opções é menor que a diferença entre seus valores extrínsecos. Por exemplo, vamos supor que as ações da Companhia X estão sendo negociadas em 20 e há uma chamada com uma greve de 20 com preço de 1 e outra chamada (com a mesma data de vencimento) com uma greve de 19 com preço de 3,50. A primeira chamada é no dinheiro, então o valor extrínseco é todo o preço, 1. O segundo está no dinheiro em 1, então o valor extrínseco é 2.50 (3.50 preço menos o valor 1 intrínseco). A diferença entre os valores extrínsecos das duas opções é, portanto, 1,50 enquanto a diferença entre as greves é 1, o que significa uma oportunidade para a arbitragem de greve existe. Neste caso, seria aproveitado comprando as primeiras chamadas, para 1, e escrevendo a mesma quantidade das chamadas segunda para 3,50. Isto daria um crédito líquido de 2.50 para cada contrato comprado e escrito e garantiria um lucro. Se o preço das ações da Companhia X caísse abaixo de 19, então todos os contratos expirariam sem valor, significando que o crédito líquido seria o lucro. Se o preço da ação da Companhia X permanecesse o mesmo (20), então as opções compradas expirariam sem valor e as escritas levariam um passivo de 1 por contrato, o que ainda resultaria em lucro. Se o preço das ações da Companhia X subisse acima de 20, então qualquer passivo adicional das opções escritas seria compensado pelos lucros obtidos com os escritos. Assim como você pode ver, a estratégia iria retornar um lucro independentemente do que aconteceu com o preço do título subjacente. Strike arbitragem pode ocorrer em uma variedade de maneiras diferentes, essencialmente qualquer momento que há uma discrepância de preços entre as opções do mesmo tipo que têm greves diferentes. A estratégia real usada pode variar também, porque depende exatamente de como a discrepância se manifesta. Se você encontrar uma discrepância, deve ser óbvio o que você precisa fazer para tirar proveito dela. Lembre-se, porém, que tais oportunidades são incrivelmente raras e provavelmente só oferecem margens muito pequenas para o lucro por isso é improvável que valha a pena gastar muito tempo olhar para eles. Para entender a conversão e arbitragem de reversão, você deve ter uma compreensão decente de posições sintéticas e estratégias de negociação de opções sintéticas, porque estes são um aspecto-chave. O princípio básico das posições sintéticas na negociação de opções é que você pode usar uma combinação de opções e ações para recriar precisamente as características de outra posição. Conversão e reversão de arbitragem são estratégias que usam posições sintéticas para tirar proveito das inconsistências na paridade chamada put para fazer lucros sem assumir qualquer risco. Conforme mencionado, as posições sintéticas emulam outras posições em termos de custo para criá-las e suas características de retorno. É possível que, se a paridade chamada put não é como deveria ser, podem existir discrepâncias de preços entre uma posição ea posição sintética correspondente. Quando este é o caso, é teoricamente possível comprar a posição mais barata e vender o mais caro para um retorno garantido e livre de risco. Por exemplo, uma chamada longa sintética é criada pela compra de ações e compra de opções de venda com base nesse estoque. Se houvesse uma situação em que fosse possível criar uma chamada longa sintética mais barato do que comprar as opções de chamada, então você poderia comprar a chamada longa sintética e vender as opções de chamada real. O mesmo é válido para qualquer posição sintética. Ao comprar ações está envolvido em qualquer parte da estratégia, a sua conhecida como uma conversão. Quando estoque de venda a descoberto está envolvido em qualquer parte da estratégia, é conhecido como uma reversão. Oportunidades para usar a conversão ou arbitragem de reversão são muito limitados, então novamente você não deve cometer muito tempo ou recursos para procurá-los. Se você tem uma boa compreensão das posições sintéticas, entretanto, e acontecer de descobrir uma situação onde há uma discrepância entre o preço de criação de uma posição eo preço de criar a sua correspondente posição sintética, então conversão e estratégias de reversão arbitragem têm sua Vantagens óbvias. Box Spread Este spread caixa é uma estratégia mais complicada que envolve quatro transações distintas. Mais uma vez, as situações em que você será capaz de exercer uma caixa de spread lucrativo será muito poucos e distantes entre si. A propagação de caixa também é comumente referido como a propagação jacaré, porque mesmo se a oportunidade de usar um não surgem, as chances são de que as comissões envolvidas em fazer as transações necessárias vai comer-se qualquer um dos lucros teóricos que podem ser feitas. Por estas razões, aconselhamos que procurar oportunidades para usar a propagação de caixa não é algo que você deve gastar muito tempo. Eles tendem a ser a reserva de comerciantes profissionais que trabalham para grandes organizações, e eles exigem uma violação razoavelmente significativa da paridade chamada put. Um spread de caixa é essencialmente uma combinação de uma estratégia de conversão e uma estratégia de reversão, mas sem a necessidade de posições de estoque longas e as posições de estoque curto como estes obviamente cancelar uns aos outros. Portanto, uma caixa de propagação é, na verdade, basicamente, uma combinação de uma propagação de chamada touro e um urso colocar propagação. A maior dificuldade em usar uma caixa de propagação é que você tem que primeiro encontrar a oportunidade de usá-lo e, em seguida, calcular quais greves você precisa usar para realmente criar uma situação de arbitragem. O que você está procurando é um cenário onde o salário mínimo fora da caixa spread no momento da expiração é maior do que o custo de criá-lo. Também vale a pena notar que você pode criar uma caixa curta propagação (que é efetivamente uma combinação de um touro espalhar propagação e um urso call spread), onde você está procurando o inverso para ser verdade: o máximo de pagamento fora da caixa de spread no Tempo de expiração é menor do que o crédito recebido por encurtar o spread caixa. Os cálculos necessários para determinar se existe ou não um cenário adequado para usar o spread de caixa são bastante complexos e, na realidade, detectar esse cenário requer software sofisticado que o seu operador médio é improvável que tenha acesso. As chances de um operador de opções individuais identificando uma oportunidade em potencial para usar a caixa de propagação são realmente muito baixos. Como temos salientado ao longo deste artigo, somos da opinião que a procura de oportunidades de arbitragem não é algo que nós geralmente aconselharia passar o tempo. Tais oportunidades são muito pouco freqüentes e as margens de lucro invariavelmente pequenas demais para justificar qualquer esforço sério. Mesmo quando as oportunidades surgem, eles geralmente são quebrados por essas instituições financeiras que estão em uma posição muito melhor para tirar proveito deles. Com isso dito, não pode ferir ter uma compreensão básica do assunto, apenas no caso de você acontecer a detectar uma chance de fazer lucros sem risco. No entanto, embora a atração de fazer lucros livres de risco é óbvio, acreditamos que seu tempo é melhor gasto identificando outras maneiras de fazer lucros usando as estratégias de negociação de opções mais padrão. Como eu uso uma estratégia de arbitragem em forex trading arbitragem Forex é um risco Que permite que os comerciantes de varejo de divisas para fazer um lucro sem exposição de moeda aberta. A estratégia envolve agir rapidamente em oportunidades apresentadas por ineficiências de preços, enquanto eles existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de pares de moedas diferentes para explorar qualquer ineficiência de preços. Se dermos uma olhada no seguinte exemplo, podemos entender melhor como essa estratégia funciona. Exemplo - Arbitrage Currency Trading As taxas de câmbio atuais do EUR / USD. Os pares EUR / GBP, GBP / USD são 1.1837, 0.7231 e 1.6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante do forex poderia comprar um mini-lote de EUR para 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 euros, por 7.231 libras esterlinas. Os 7.231 GBP. Poderia então ser vendido por 11.850 USD, para um lucro de 13 por o comércio, sem exposição aberta porque as posições longas cancelam posições curtas em cada moeda corrente. O mesmo comércio usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100K, renderia um lucro de 130. Isto pode ser continuado até que o erro de preço seja trocado afastado. Tal como acontece com outras estratégias de arbitragem, o ato de explorar as ineficiências de preços irá corrigir o problema para que os comerciantes devem estar prontos para agir rapidamente. Por esta razão, essas oportunidades são muitas vezes em torno de um tempo muito curto, antes de ser agido sobre. Negociação de moeda Arbitrage exige a disponibilidade de cotações de preços em tempo real, ea capacidade de agir rapidamente sobre as oportunidades. Para ajudar na capacidade de encontrar essas oportunidades rapidamente, calculadoras de arbitragem forex estão disponíveis. Calculadora de Arbitragem Forex Fazer os cálculos para encontrar ineficiências de preços você mesmo, pode ser demorado para realmente ser capaz de agir sobre as oportunidades encontradas. Por esta razão, muitas ferramentas apareceram na Internet. Uma dessas ferramentas é a calculadora de arbitragem forex, que fornece o comerciante forex varejo com oportunidades de arbitragem de forex em tempo real. Uma calculadora de arbitragem Forex são vendidos por uma taxa em muitos sites da Internet por terceiros e corretores forex e é oferecido gratuitamente ou para julgamento por alguns ao abrir uma conta. Tal como acontece com todos os programas de software e plataformas utilizadas no varejo forex trading, é importante experimentar uma conta demo, se possível. A grande variedade de produtos disponíveis, é quase impossível determinar qual é o melhor. Experimentar produtos múltiplos antes de decidir sobre um é a única maneira de determinar o que é melhor para o comerciante de forex. Entenda o que envolve negociação de arbitragem eo que o conjunto de habilidades necessárias é que um comerciante deve desenvolver para dominar. Leia a resposta Saiba o que é arbitragem de risco de negociação e como este tipo de oportunidade de negociação de arbitragem está disponível para varejo individual. Leia a resposta Compreenda o significado da negociação de arbitragem e saiba como os comerciantes empregam programas de software para detectar oportunidades de comércio de arbitragem. Leia a resposta Saiba mais sobre os diferentes tipos de modelos e técnicas de arbitragem e descubra por que as oportunidades de arbitragem clássica são muito. Leia Resposta Mergulhe em dois conceitos financeiros muito importantes: arbitragem e hedging. Veja como cada uma dessas estratégias pode desempenhar um papel. Leia a resposta Lucrar da arbitragem é não somente para fabricantes do mercado - os comerciantes de varejo podem encontrar a oportunidade na arbitragem do risco. A arbitragem de juros cobertos é uma estratégia de negociação em que um investidor utiliza um contrato de moeda a prazo para se proteger contra o risco cambial. Saiba mais sobre fundos de arbitragem e como esse tipo de investimento gera lucros, aproveitando os diferenciais de preços entre o mercado de caixa e os futuros. Aqui estão os pontos finos, dicas de negociação, títulos adequados e exemplos de negociação de metal precioso de arbitragem. Neste pequeno vídeo instrucional, Jack Farmer explica o que é a arbitragem de risco, que descreve três exemplos diferentes. Arbitragem de risco fornece uma estratégia de negociação valiosa para MampA ou outras ações corporativas ações elegíveis. A Investopedia explica como funciona. Esta influente estratégia capitaliza a relação entre preço e liquidez. Os investidores usam a teoria de preços de arbitragem para identificar um ativo que tem preço incorreto. Negociação de moedas estrangeiras pode ser lucrativo, mas há muitos riscos. Investopedia explora os prós e contras da negociação forex como uma escolha de carreira. Uma estratégia de negociação que é usada por comerciantes de forex que tentam. A compra e venda simultânea de um ativo para lucrar. Uma definição ampla para três tipos de arbitragem que contêm. Uma estratégia de negociação de opções empregada para explorar as ineficiências. Uma estratégia de forex em que um comerciante de moeda corrente tira proveito de. Uma situação de lucro resultante de ineficiências de preços entre. Compreender Arbitragem Trading Com NSE e BSE Arbitrage é a prática de tirar proveito de uma diferença de preço entre dois ou mais mercados ou trocas. Em mercados indianos, as ações são negociadas em duas bolsas principais: 8211 NSE (Bolsa Nacional de Valores) e BSE (Bolsa de Valores de Bombaim), o que significa que você pode aproveitar a compra do estoque em uma bolsa e vendê-la em outros e fazer a diferença como lucro. Temos poucos pontos a considerar antes de fazer uma arbitragem comércios. 1. Arbitragem não é um comércio intradiário (custo sábio) Você não está autorizado a comprar e vender o mesmo estoque em diferentes bolsas no mesmo dia. Isto significa que se você comprar ações XYZ hoje em NSE, então você não está autorizado a vender ações XYZ em BSE no mesmo dia. Se você fizer isso, você pode ter pena de venda a descoberto na troca que você vendeu. Isso significa que você só pode fazer arbitragem para ações que você tem em sua DP. Se você tem estoque XYZ em seu DP, você pode vender o mesmo na BSE e comprá-los em NSE também para sacar um lucro, mas então você não está fazendo negociação intraday e assim você pode estar pagando a corretora de entrega para o seu corretor embora você Estão negociando no mesmo dia 8211 tempo sábio. 2. Last Traded Price não é o preço de Arbitrage Se você está vendo uma diferença de preço de poucas Rúpias em ambas as trocas nem sempre significa que há uma arbitragem. Tome um exemplo de Weizzmann Forex. Vemos o preço em BSE como 69.90 e em NSE como 74.90, que pode ser concluído como uma oportunidade de arbitragem, mas não há oportunidade de arbitragem. Deixe-me explicar por que. O grande número de preço que você vê é o último preço negociado, o que significa que o preço em ambas as câmbio é o preço negociado e não o preço em que você será capaz de comércio. Seu preço seria preço de oferta ou preço de oferta. Deixe-me explicar preço de oferta, preço de oferta e último preço negociado primeiro em termos simples. O preço da oferta é o preço que outros estão oferecendo suas partes em. Assim você pode comprar no preço de oferta. Preço de lance é o preço que outros estão dispostos a comprar ações em. Assim você pode vender ao preço de oferta. O último preço negociado é o preço quando o preço da oferta e o preço da oferta coincidiam e a negociação ocorreu. Então, se você ver o preço de oferta e preço de oferta em ambas as trocas são Preço de oferta em NSE é 74,90 para 48 ações. O preço da proposta na BSE é de 67,30 para 50 acções. Então, se você executar o comércio, em seguida, seu preço de oferta deve ser 67,30 em BSE e Bid Price em NSE como 74,90 e isso significaria que você está comprando alta e baixa venda fazendo uma perda e não uma arbitragem de lucro. Assim, a arbitragem só existe se você tiver preço de oferta maior e menor preço de oferta em qualquer uma das bolsas. 3. Arbitragem Trades nunca deve ser manual Como um investidor de varejo, podemos ser capazes de detectar algumas oportunidades de arbitragem, mas se você tentar chave nesses comércios manualmente, a oportunidade pode ter ido porque há tantos grandes comerciantes que têm softwares automatizados em execução para Detectar tais arbitragens e executar esses negócios. Se você acha que pode vencer aqueles programas detectar arbitragens, você está errado. Em cima de que você está negociando com o corretor entre você ea troca, mas os grandes comerciantes têm acesso direto à troca e assim eles don8217t têm intermediário no meio, comendo seus lucros e assim eles podem detectar arbitragens muito mais cedo do que nós. Por mais cedo eu don8217t tempo médio cedo, mas preço cedo. Isso não significa que o investidor de varejo não pode negociar em arbitragem e os circuitos são as melhores oportunidades para arbitragem onde se você tem estoque em seu DP e se ele bate circuito em ambas as trocas, você pode optar por comprar em circuito onde o preço é baixo e uma vez A compra é executada, você pode vender seu estoque de DP em troca onde o preço é maior do que você acabou de comprar. Fiz o mesmo na Fame India aqui há algum tempo atrás. Pensamentos Finais Evite detectar arbitragem em ações de baixo volume porque a execução de negociações de pares pode ser difícil neles. Se você tiver qualquer dúvida sobre arbitragem, você pode perguntar-los nos comentários abaixo. Artigo Sir Nice. Eu não entendi os negócios entre NSE e BSE. Como é possível comprar em uma troca e vender em outro Eg: Se eu comprar em Rs. 50 em BSE e vender em Rs. 54 na NSE, eu não tenho que cobrir minha posição em NSE Rushabh, você não pode fazer o comércio no mesmo dia, mas caso contrário você don8217t necessidade de cobrir sua posição. A quantidade vendida será ajustada de sua conta depository. Senhor, eu concordo com seus comentários eu era um especulador por 5 anos, então eu parei por causa da alta pressão. Para os últimos 5 anos eu me tornei arbitragor e não um especulador eu sou um comerciante em tempo integral. Aquele que tem vasto conhecimento de especulação e menos corretagem e conexão de alta velocidade por si só pode fazer arbitragem. velocidade de digitação. Pesquisa pelo menos por 5 horas (após horas de mercado) limites. Não auto quadratura. Poder de dinheiro para tomar entregas são essenciais você pode me enviar e-mail para conhecer algumas estratégias. Nós também podemos compartilhar nossos toughts. Se você enviar e-mail para o meu endereço reliancecccgmail computadores são apenas máquina. Se temos cérebro e experiência em especulação, podemos ganhar computadores. Pequenos investidores, os comerciantes a tempo parcial, a conexão de contas de corretor lento e menos dinheiro ppl deve evitar a arbitragem. Se você tem uma boa velocidade de digitação você pode ganhar Rs20, 000, mas a arbitragem só pode dar-lhe rs10, 000 para os primeiros 2 ou 3 anos. Jogá-lo como um jogo e não para o dinheiro. Tentar ganhar jogo e nunca se concentrar em ganhar dinheiro. Idade também é muito importante para a arbitragem. Desculpe dizer isso se você cruzou a idade 40 cérebro poder diminui em ações. Eu vi milhões de comerciantes dinheiro solto por causa do fator idade considera desikan eu li através de seu artigo acima sobre arbitragem. A coisa que me chamou a atenção foi a pena que você disse, que temos que pagá-la à Bolsa de Valores onde fazemos a transação de venda. Agora, depois de ter dito isso, você poderia me dar uma boa idéia de como essa penalidade é calculada. Informações solicitadas é entender se é possível fazer alguns dólares, mesmo depois de pagar a penalidade em tal transação. Agradecendo antecipadamente. Sentil Não, você não pode fazer mais de 20 em qualquer dia e pagar uma pena tão alta significa que você só pode ganhar dinheiro se o estoque atinge o menor circuito em sessões de negociação mais Senhor, eu uso para fazer arbitragem há 2 anos, mas deixou esse trabalho por causa de alguns razão. Estou pensando em voltar a arbitrar novamente. Você acha que é hora de entrar de novo na arbitragem. Se sim senhor plzz do sugerir qualquer das empresas nome para que eu possa abordá-los fo este trabalho. Eu uso para ter uma grande velocidade de digitação em no. s Agradecendo Chirag Chirag, eu não estou ciente de tais postos de trabalho. Eu tenho uma equipe de mais de 20 concessionários, todos com experiência de mais de 10 anos, já trabalhamos com JM Finanças, Religare, ativo finstock, Quant, Etc, Estamos lidando em Cash-FO e Cash-to - Cash on Fund e Stock, respectivamente. Entre em contato comigo se você tem algum negócio para mim e minha equipe como estamos interessados ​​em Algo trading (GREGO) em CO-LO ou TBT. Cumprimentos, Prem 09887464369 Caro Sr. Bhimani, eu quero saber a regra e regulamento sobre o obter-se nomeado como Arbitrager. É que qualquer exame um tem que ser submetido tomado por SEBI. Por favor, também esclarecer se qualquer certificado é necessário para um indivíduo antes de atuar / executar um Arbitrager isso é urgente como eu quero defender meu cliente em um caso, por favor. Prashant Pandit Eu não estou ciente de qualquer coisa como sendo nomeado como Arbitrager Como por ponto um Arbitrage em apenas possível com ações em Conta. Vamos dizer Stock ABC está em 235 na NSE E Stock ABC está em 200 na BSE Preço Diff 35 E eu não tenho Stock ABC na minha conta Eu precisaria comprar o estoque E estoque virá em minha conta apenas após T2 dias por este Tempo o preço poderia quadrado entre as trocas. Neste caso Arbitrage é oportunidade é perdida. O que é Stocks to Futures arbitragem Atenciosamente, Maandhar Stocks para arbitragem de futuros não é arbitragem e hedging onde você compra um estoque, bem como vendê-lo em futuros a mesma quantidade e assim para cima ou para baixo movimento em estoque faz você lucro em um e vender Em outros, mas, em seguida, dependendo do que o seu quadrado off lhe dá lucro. Eu sou comprador de varejo (pequeno investidor). Eu não faço nenhum tipo de Arbitragem. Eu sempre compro em NSE. Nunca comparei em BSE (antes de comprar em NSE). Como eu deveria selecionar um estoque para comprar entre NSE (ou) BSE A opção para selecionar a troca deve estar lá na aplicação que você usa ao comprar Senhor posso deixar meu endereço de correio e eu não posso falar sobre correio coz i wana saber muito sobre Bolsa de valores se u pode pls ajudar e orientar-me na direcção certa. Então, o que eu entendo do seu artigo é que fazer um comércio de arbitragem manual não é aconselhável. Então, você pode sugerir que o software que você sugere para isso eu não usei qualquer software e por isso não será capaz de sugerir algo concreto, mas então se você pretende usar softwares, você deve estar negociando na janela NSE direta e não através de corretores para Evitar a corretora. Para o comércio em troca direta, você precisa ter uma carteira de negociação de atleast 5 crore e depois de ouvir sobre esse montante, eu tinha certeza que não é para os investidores de varejo por acaso. Então, isso significa que um investidor de varejo não pode fazer arbitragem Sir, eu trabalho em títulos GKN como um arbitrager .. para os últimos 2 meses .. eu trabalho em NSE amp BSE, im confuso, tht i usado stand em BSE leg Ou Nse leg8230it wil ser Grt se u me ajudar como im novo .. tht i deve ficar em Bse Ou Nse perna .. Amitesh, eu não sou capaz de entender a sua pergunta. Temos este nome de software 8220Greek G. A.T. S.8221, Que Base i deve mantido durante a negociação, NSE Base OU BSE Base Amitesh, gostaria de sugerir NSE, mas então mesmo se você selecionar BSE não deve ser muito diferente. Eu estou sugerindo não baseado em software, porque eu don8217t usá-lo, mas acho que NSE tem mais estoque de negociação, em seguida, BSE Sir o que se Primeiro eu comprar no BSE amp vender no NSE amp, em seguida, reverter o negócio no mesmo dia é possível ou ainda tenho Para pagar pena de venda a descoberto. Se você inverter seus shorts em qualquer uma troca, mas manter a sua posição de compra aberta na outra troca, você don8217t necessidade de pagar a pena Então senhor agora para fazer arbitragem tem que ver a diferença que pode recuperar o seu custo de transação 4 e quando o livro Então quando os preços estão em nível comum reverter o negócio e obter o lucro desejado sem holdin quaisquer ações que podemos fazer isso E que não pode ser feito manualmente. Nunca sequer tentar que Sir mais uma pergunta pls8230 Eu tenho visto em algumas ações que tem que acontecer uma diferença de 2 ou 3 rt bt que o nível de preço não vêm a par, embora o preço da ação é de cerca de 150-200 por que é que por isso A diferença ea corretora não leva a arbitragem ou então há muitos grandes jogadores que têm softwares mantendo o controle de tais oportunidades e socos comércio de automóveis k thnx muito senhor O prazer é todo meu Rakesh. Senhor eu quero saber sobre arbitragem bse e ase stocks. can u me diga como posso ganhar com arbitragem stocks. is é easy. thanx Não, não é de todo fácil e é isso que eu expliquei no artigo. Suresh bishnoi jangu gudamalani barman raj sir me arbitrege me kam karana chahta hu kya karu me diga plz email. send Que detalhes eu deveria enviar-lhe e-mail senhor, eu li ur artigos sobre MFs8230U conselhos para selecionar melhor fundo de cada categoria, a partir de midcap segmento u Recomendo dspbr meados de fundo amplo amp cap .. mas eu quero saber a sua opinião sobre as outras categorias .. como grande boné, grande e midcap, cap8230i múltiplas quero selecionar 5 fundos e quer ter alguma exposição a fundos orientados para o valor, estou Vai investir no fundo midcap DSPBR, mas você pode por favor me ajudar a escolher 4 fundos a partir do abaixo: - 1. franklin india bluechip 2. hdfc equidade 3.quantum capital de longo prazo 4. DSPBR equidade 5. Templeton crescimento da Índia 6. Templeton A renda da equidade da índia 7. ICICI pru descoberta 8.sundaram selecione midcap 9. franklin india prima Ajinkya, eu prefiro não colher alimentar meus leitores e fazer suas escolhas themselve porque não há ciência de foguetes na seleção dos fundos mútuos. Basta seguir uma regra simples Escolha casal de melhor fundo em cada categoria através ValueResearchOnline e selecione o que você acha que iria funcionar melhor no próximo tempo com base em sua carteira de ações. Se eu fazê-los para você, você vai ficar preso novamente quando reavaliá-los em poucos meses novamente. Thanx para a sua resposta .. Vou fazê-lo myself8230dont se preocupar i não será realizada u responsável por qualquer under performing funds8230and de acordo comigo, se o fundo executa abaixo de seu benchmark por 3 anos consecutivos, em seguida, só devemos substituir it8230.I vai selecionar fundos-me..just me diga se eu estou no caminho certo 1. grande cap 8211 franklin Índia Bluechip (excelentes retornos a longo prazo) 2. grande e midcap 8211 equidade a longo prazo Quantum (muito menos chato raito, orientada para o crescimento, bias de cap grande) 3. Multicap 8211 Hdfc equidade 4. Midcap ampsmall cap 8211 DSPBR tampa média cap pequeno (abordagem de investimento 8211 mistura recomendação ur) 5. Multicap 8211 Templeton Índia Equity renda (abordagem baseada em valor com exposição de capital estrangeiro) Seleção perfeita, mas também considerar HDFC Top 200 fundo como bem. Thanx muito I preferido hdfc equidade sobre hdfc top 2008230 apenas para evitar a repetição de AMC, tenho selecionado templeton Índia renda equitativa e franklin india, porque embora eles são do mesmo AMC, eles são diferentes em cada aspecto .. R u sugerindo que eu deveria ter Hdfc equity e hdfc top 200 tanto em minha carteira Nomes de fundos ou mesmo fundo casa não importa. A única coisa que importa é o desempenho passado e perspectivas futuras. O que deve ser o número mínimo de fundos que devemos investir em eu acho que mais de 5 fundos é demais para SIP investimento .. o que são ur visões mínimo é 1 e Max de tantos como eles ajudam na diversificação. Eu prefiro 3 8211 Large Cap, Mid e Small Cap, Commodities fundo e se eu tivesse que adicionar mais um seria fundo de ouro relacionados. Obrigado pelo bom artigo. O que você sugere para um participante retial fazer algum lucro através de arbitragem