Fx Options Formula

Começando em Forex Opções Muitas pessoas pensam do mercado de ações quando eles pensam de opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivados exclusivos. As opções dão aos comerciantes de varejo muitas oportunidades de limitar o risco e de aumentar o lucro. Aqui discutimos quais opções são, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de Opções Forex Existem dois tipos principais de opções disponíveis para comerciantes forex varejo. O mais comum é a chamada tradicional / put opção, que funciona muito como a opção de ações respectivas. A outra alternativa é a opção de pagamento único de negociação - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade. Opções tradicionais As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês como um contrato é conhecido como um call EUR / USD colocar. (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra um colocar simultaneamente - assim como no mercado à vista.) Se o preço de EUR / USD é inferior a 1.3000, a opção expira sem valor, eo comprador Perde apenas o prémio. Por outro lado, se EUR / USD skyrockets para 1.4000, então o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes para apenas 1.3000, que pode então ser vendido para o lucro. Desde que as opções do forex são negociadas over-the-counter (OTC), os comerciantes podem escolher o preço ea data em que a opção é ser válida e então receber uma citação que indica o prêmio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores: American-style Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até à expiração. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem uma maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que opções SPOT. (SPOT) Aqui está como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias), obtém uma Premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando seu comércio de opções for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento. Muitos comerciantes apreciam as escolhas adicionais (alistadas abaixo) que as opções do PONTO dão comerciantes. Além disso, opções SPOT são fáceis de comércio: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar fora. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante para escolher exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é maior prémios. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que as opções padrão. Por que opções de comércio Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes: Seu risco de queda está limitado ao prêmio de opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para um SPOT (dinheiro) forex posição. Você começa a definir o preço ea data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções sobre futuros.) As opções podem ser usadas para se proteger contra posições spot (cash) a fim de limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar com previsões de movimentos de mercado antes de eventos fundamentais acontecerem (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: Opções padrão. One-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um certo nível. No-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca um certo nível. SPOT digital Você recebe um pagamento se o preço é acima ou abaixo de um certo nível. Double one-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca em nenhum dos dois níveis definidos. Então, por que não todo mundo usando opções Bem, também há algumas desvantagens para usá-los: O prêmio varia, de acordo com o preço de greve e data da opção, de modo que a relação risco / recompensa varia. Opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra um, você não pode mudar sua mente e depois vendê-lo. Pode ser difícil prever o período exato eo preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. Opções Opções As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor: Valor intrínseco - Isso é o quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de três maneiras: No dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. No dinheiro Isto significa que o preço de exercício está ao preço de mercado atual. O valor de tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, o prémio mais elevado que você paga, porque o valor de tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - A variação das taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa de mercado atual. Esse efeito é freqüentemente incorporado ao prêmio em função do valor temporal. Volatilidade - Maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altas. Como Funciona Diga que o 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que está atualmente em 1.3000, está indo para baixo devido a números positivos EU no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve Que poderia causar volatilidade significativa. Você suspeita que esta volatilidade ocorrerá dentro dos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de dinheiro. Então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar no Forex Cursos Ensinar Iniciantes Como Negociar.) Você, em seguida, ir para o corretor e colocar em um pedido para comprar uma EUR put / USD chamada, comumente referido como uma opção de venda EUR, conjunto A um preço de exercício de 1.2900 e um vencimento de 2 de março de 2010. O corretor informa que esta opção custará 10 pips. Assim que você com prazer decidir comprar. Preço: 1.2900 Vencimento: 2 de março de 2010 Prêmio: 10 USD pips Caixa (spot) referência: 1.3000 Digamos que os novos relatórios saem eo par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, eo resultado dá-lhe 40 USD pips lucro (1,2900 1,2850 0,0010). Opções Estratégias As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucro ou (2) proteger-se contra posições existentes. Lucro Motivado Estratégias Opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno dos tempos de relatórios importantes ou eventos, quando os spreads e aumentar o risco em O dinheiro forex mercados. Outros comerciantes de forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição das opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de dinheiro na mesma quantidade. Estratégias de Hedging As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes ainda usam opções em vez de ou junto com stop-loss pontos. A vantagem principal de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a mover-se contra a sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam mais uma ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou diminuir o risco. As opções no forex são especialmente prevalentes durante relatórios econômicos importantes ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados de dinheiro têm spreads elevados e incerteza). (Discutir forex, opções e outros tópicos ativos de negociação no fórum TradersLaboratory) Opções Preço: Modelo Black-Scholes O modelo Black-Scholes para o cálculo do prêmio de uma opção foi introduzido em 1973 em um artigo intitulado The Pricing of Options and Corporate Responsabilidades publicadas no Journal of Political Economy. A fórmula, desenvolvida por três economistas Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton é talvez o modelo de preços de opções mais conhecido do mundo. Black faleceu dois anos antes de Scholes e Merton receberem o Prêmio Nobel de Economia de 1997 por seu trabalho em encontrar um novo método para determinar o valor dos derivados (o Prêmio Nobel não é dado póstumo no entanto, o comitê do Nobel reconheceu o papel dos Negros no Negro - Scholes modelo). O modelo Black-Scholes é usado para calcular o preço teórico das opções de compra e venda européias, ignorando quaisquer dividendos pagos durante a vida útil das opções. Embora o modelo original de Black-Scholes não tenha levado em consideração os efeitos dos dividendos pagos durante a vida da opção, o modelo pode ser adaptado para contabilizar dividendos, determinando o valor ex-dividendo da ação subjacente. O modelo faz certas suposições, incluindo: As opções são europeias e só podem ser exercidas no vencimento Não há dividendos pagos durante a vida da opção Mercados eficientes (ou seja, os movimentos do mercado não podem ser previstos) Sem comissões A taxa livre de risco ea volatilidade de O subjacente é conhecido e constante Segue uma distribuição lognormal que é, os retornos sobre o subjacente são normalmente distribuídos. A fórmula, mostrada na Figura 4, leva em consideração as seguintes variáveis: Preço subjacente atual Preço de exercício das opções Tempo até o vencimento, expresso em percentual de um ano Volatilidade implícita Taxas de juros livres de risco Figura 4: Opções. O modelo é essencialmente dividido em duas partes: a primeira parte, SN (d1). Multiplica o preço pela variação do prémio de compra em relação a uma alteração no preço subjacente. Esta parte da fórmula mostra o benefício esperado de comprar o subjacente diretamente. A segunda parte, N (d2) Ke (-rt). Fornece o valor atual do pagamento do preço de exercício no vencimento (lembre-se, o modelo Black-Scholes aplica-se a opções européias que são exercíveis somente no dia de vencimento). O valor da opção é calculado tomando a diferença entre as duas partes, como mostrado na equação. A matemática envolvida na fórmula é complicada e pode ser intimidante. Felizmente, no entanto, os comerciantes e investidores não precisam saber ou mesmo entender a matemática para aplicar Black-Scholes modelagem em suas próprias estratégias. Como mencionado anteriormente, os operadores de opções têm acesso a uma variedade de calculadoras de opções on-line e muitas plataformas de negociação de hoje possuem ferramentas de análise de opções robustas, incluindo indicadores e planilhas que executam os cálculos e produzem os valores de preços das opções. Um exemplo de uma calculadora Black-Scholes online é mostrado na Figura 5, o usuário deve inserir todas as cinco variáveis ​​(preço de exercício, preço da ação, tempo (dias), volatilidade e taxa de juros livre de risco). Figura 5: Uma calculadora Black-Scholes online pode ser usada para obter valores para chamadas e puts. Os usuários devem inserir os campos obrigatórios ea calculadora faz o resto. As opções de câmbio são uma alternativa aos contratos de forward quando cobrem uma exposição de FX, porque as opções permitem que a empresa se beneficie de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, enquanto um contrato a termo bloqueia a taxa de câmbio para uma transação futura. Claro que este seguro da opção não é livre, enquanto não custa nada para entrar em uma transação a termo. Ao definir opções de câmbio. O subjacente é a taxa de câmbio à vista ou à vista. Convenção de liquidação refere-se ao potencial atraso que ocorre entre as datas de comércio e liquidação. Contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de um comércio e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre a expiração de uma opção ea sua liquidação. Por exemplo, para um forward FX em relação ao USD, o cálculo de data padrão para liquidação spot é de dois dias úteis na moeda que não é dólar e, em seguida, o primeiro dia útil bom que é comum à moeda e Nova York. A única exceção a esta convenção é USD-CAD, que é um dia útil em Toronto e, em seguida, o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção de FX, a liquidação em dinheiro é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de expiração da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta o desconto dos fluxos de caixa e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de taxa de FX que são capazes de cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Em relação aos formatos de entrada possíveis, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa de câmbio manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser tomados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhados para ambas as moedas. Para este último, cinco elementos podem ser tomados como um conjunto de descritor de maturidade e convenção de férias para a moeda única, outro conjunto de insumos semelhantes para a moeda dois e uma entrada adicional de convenção de férias. Isto corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser utilizada para transacções de taxa cruzada, e. Um comércio CAD-EUR que tem datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como férias Toronto e Target. Se assumirmos que as taxas de câmbio seguem o movimento browniano geométrico (mesmo tipo de processo estocástico como uma ação), usando o USD / JPY como taxa de câmbio, a moeda estrangeira (JPY) é análoga a uma ação que fornece um rendimento de dividendos conhecido, Da moeda estrangeira recebe um rendimento de dividendos igual à taxa livre de risco na moeda estrangeira. Essas e outras suposições nos permitem utilizar modelos de opções genéricas, como Black-Scholes. Na avaliação das opções de câmbio. Detalhes técnicos As opções de FX podem ser confusas e, por vezes, exigem um pouco de reflexão extra porque um cliente considerará a opção uma chamada e outra considerará a mesma opção de FX um PUT. É sempre importante entender o que o retorno esperado é porque uma vez que a recompensa é conhecida as entradas para as funções de opção será clara. Por exemplo, se a taxa de ataque for 1,45 CAD / USD (1,45 CAD compra 1,00 USD), então a recompensa para uma chamada longa em USD seria semelhante à ilustração abaixo. Lembre-se que uma chamada em USD é o mesmo que um colocar em CAD, por isso, se a taxa de CAD / USD sobe para 1,50, uma 1,45 PUT em CAD está no dinheiro. As opções de opções FINCAD FX suportadas podem ser usadas para: Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de FX européia, americana ou asiática Calcular o valor justo, estatísticas de risco e relatório de risco de uma opção de FX européia com Convenção de liquidação Calcular as estatísticas de justo valor e de risco para uma opção de FX de barreira única de exercício europeu ou americano Calcular as estatísticas de justo valor e de risco para uma opção de FX de barreira dupla de exercício europeu ou americano. A opção é uma opção de barreira dupla de knock-out, ea recompensa pode ser de tipo baunilha ou binária: inicialmente o detentor possui uma opção binária ou chamada de opção, mas se em qualquer momento qualquer barreira for rompida, a opção será perdida ou nocauteada Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de câmbio binário Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de FX de barreira binária. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira é violada caso contrário, nada se a barreira nunca é violada e vice-versa Calcular o valor justo e estatísticas de risco para uma opção de barreira binária FX. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira é tocada ea opção está no dinheiro em expiração caso contrário, nada Calcule o valor justo e estatísticas de risco para uma opção de barreira binária FX. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira não é tocado ea opção está no dinheiro em expiração caso contrário, nada. Para saber mais sobre as funções de opções FINCAD FX, entre em contato com um Representante FINCADBlack-Scholes Fórmulas Excel e Como Criar uma Opção Simples Folha de Cálculo de Preços Esta página é um guia para criar sua própria planilha de cálculo de preços de opções, de acordo com o modelo Black-Scholes Para dividendos pela Merton). Aqui você pode obter uma calculadora de Black-Scholes Excel ready-made com gráficos e recursos adicionais, como cálculos de parâmetros e simulações. Black-Scholes in Excel: The Big Picture Se você não está familiarizado com o modelo Black-Scholes, seus parâmetros e (pelo menos a lógica das) fórmulas, você pode primeiro querer ver esta página. Abaixo vou mostrar como aplicar as fórmulas de Black-Scholes no Excel e como juntá-las em uma planilha de preço de opção simples. Existem 4 etapas: Design de células onde você irá inserir parâmetros. Calcule d1 e d2. Calcule os preços das opções de compra e venda. Calcule a opção Gregos. Black-Scholes Parâmetros em Excel Primeiro você precisa projetar 6 células para os 6 Black-Scholes parâmetros. Ao precificar uma opção específica, você terá que inserir todos os parâmetros nessas células no formato correto. Os parâmetros e formatos são: S 0 preço subjacente (USD por ação) X preço de exercício (USD por ação) r taxa de juros livre de risco continuamente composta (aa) q retorno de dividendos composto continuamente (pa) t tempo até a expiração (do ano) Preço subjacente é o preço a que o título subjacente está a ser negociado no mercado no momento em que está a fazer o preço da opção. Digite-o em dólares (ou euros / iene / libra, etc) por ação. Preço de exercício. Também chamado preço de exercício, é o preço ao qual você vai comprar (se chamar) ou vender (se colocar) o título subjacente se você optar por exercer a opção. Se você precisar de mais explicações, veja: Strike vs. Market Price vs. Underlyings Price. Digite também em dólares por ação. A volatilidade é o parâmetro mais difícil de estimar (todos os outros parâmetros são mais ou menos dados). É seu trabalho decidir como alta volatilidade você espera e que número para entrar nem o modelo de Black-Scholes, nem esta página irá dizer-lhe como alta volatilidade de esperar com sua opção particular. Ser capaz de estimar (prever) a volatilidade com mais sucesso do que outras pessoas é a parte mais difícil e fator determinante do sucesso ou fracasso na negociação de opções. O importante aqui é inseri-lo no formato correto, que é p. a. (Percentagem anualizada). A taxa de juro sem risco deve ser indicada na p. a. Continuamente compostos. As taxas de juros tenor (tempo até o vencimento) devem coincidir com o tempo até a expiração da opção que você está precificando. Você pode interpolar a curva de juros para obter a taxa de juros para o seu tempo exato até a expiração. Taxa de juros não afeta o preço da opção resultante muito no ambiente de juros baixos, que we8217ve teve nos últimos anos, mas pode se tornar muito importante quando as taxas são mais elevadas. O rendimento do dividendo também deve ser indicado em p. a. Continuamente compostos. Se o estoque subjacente não pagar nenhum dividendo, insira zero. Se você está avaliando uma opção em títulos que não estoques, você pode entrar a taxa de juros do segundo país (para opções de câmbio) ou a taxa de comodidade (para commodities) aqui. O tempo até a expiração deve ser inserido a partir do ano entre o momento da precificação (agora) ea expiração da opção. Por exemplo, se a opção expirar em 24 dias de calendário, você entrará 24 / 3656.58. Alternativamente, você pode querer medir o tempo em dias de negociação ao invés de dias de calendário. Se a opção expirar em 18 dias de negociação e houver 252 dias de negociação por ano, você entrará o tempo de expiração como 18 / 2527.14. Além disso, você também pode ser mais preciso e medir o tempo de expiração para horas ou mesmo minutos. Em qualquer caso, você deve sempre expressar o tempo de vencimento a partir do ano para que os cálculos retornem resultados corretos. Vou ilustrar os cálculos no exemplo abaixo. Os parâmetros estão nas células A44 (preço subjacente), B44 (preço de exercício), C44 (volatilidade), D44 (taxa de juros), E44 (rendimento de dividendos) e G44 (tempo até o vencimento a partir do ano). Nota: É linha 44, porque eu estou usando a Calculadora Black-Scholes para screenshots. Você pode naturalmente começar na linha 1 ou organizar seus cálculos em uma coluna. Black-Scholes d1 e d2 Excel Fórmulas Quando você tem as células com os parâmetros prontos, o próximo passo é calcular d1 e d2, porque esses termos, em seguida, digite todos os cálculos de call e preços de opção de venda e os gregos. As fórmulas para d1 e d2 são: Todas as operações nestas fórmulas são matemática relativamente simples. As únicas coisas que podem ser desconhecidas para alguns usuários menos inteligentes do Excel são o logaritmo natural (função LN Excel) ea raiz quadrada (função SQRT Excel). O mais difícil na fórmula d1 é ter certeza de colocar os colchetes nos lugares certos. É por isso que você pode querer calcular partes individuais da fórmula em células separadas, como eu faço no exemplo abaixo: Primeiro eu calcular o logaritmo natural da razão do preço subjacente e preço de exercício na célula H44: Então eu calcular o resto de O numerador da fórmula d1 na célula I44: Então eu calcular o denominador da fórmula d1 na célula J44. É útil calculá-lo separadamente como este, porque este termo também entrará na fórmula para d2: Agora eu tenho todas as três partes da fórmula d1 e eu posso combiná-los na célula K44 para obter d1: Finalmente, eu calculo d2 em Célula L44: Black-Scholes Opção Preço Fórmulas Excel As fórmulas Black-Scholes para a opção de compra (C) e os preços da opção de venda (P) são: As duas fórmulas são muito semelhantes. Existem 4 termos em cada fórmula. Eu vou novamente calculá-los em células separadas primeiro e depois combiná-los na chamada final e colocar fórmulas. As partes potencialmente desconhecidas das fórmulas são N (d1), N (d2), N (-d2), e N (d1), N (d2), N (-d2) ) Termos. N (x) denota a função de distribuição cumulativa normal padrão 8211 por exemplo, N (d1) é a função de distribuição cumulativa normal padrão para o d1 que você calculou na etapa anterior. No Excel, você pode facilmente calcular as funções de distribuição cumulativa normal padrão usando a função NORM. DIST, que tem 4 parâmetros: NORM. DIST (x, mean, standarddev, cumulative) x link para a célula onde você calculou d1 ou d2 (com Sinal negativo para - d1 e - d2) significa digitar 0, porque ele é padrão distribuição padrão standarddev digite 1, porque é padrão normal distribuição cumulativa entrar VERDADEIRO, porque é cumulativo Por exemplo, eu calculo N (d1) na célula M44: Nota: Existe também a função NORM. S.DIST no Excel, que é o mesmo que NORM. DIST com média fixa 0 e standarddev 1 (portanto, você insere apenas dois parâmetros: x e cumulativo). Você pode usar tanto Im apenas mais usado para NORM. DIST, que oferece maior flexibilidade. Os termos com funções exponenciais Os expoentes (termos e-qt e e-rt) são calculados usando a função EXP Excel com - qt ou - rt como parâmetro. Eu calculo e-rt na célula Q44: Então eu usá-lo para calcular X e-rt na célula R44: Analogicamente, eu calculo e-qt na célula S44: Então eu usá-lo para calcular S0 e-qt na célula T44: Ter todos os termos individuais e eu posso calcular a chamada final e colocar preço da opção. Black-Scholes Opção de compra Preço em Excel Eu combino os 4 termos na fórmula de chamada para obter o preço da opção de chamada na célula U44: Black-Scholes Preço de opção de venda em Excel Eu combinar os 4 termos na fórmula put para obter o preço da opção de venda na célula Aqui você pode continuar para a segunda parte, que explica as fórmulas para delta, gamma, theta, vega e rho no Excel: Ou você pode ver como todos os cálculos do Excel trabalham juntos no Black - Calculadora de Scholes. Explicação dos outros recursos do calculator8217s (cálculos de parâmetros e simulações de preços de opção e gregos) estão disponíveis no guia PDF anexado. 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