Médias móveis - médias simples e exponenciais Moving - simples e exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados do preço para formar uma tendência que segue o indicador. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo simples da média móvel Uma média movente simples é dada forma computando o preço médio de uma segurança sobre um número específico dos períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usada como o EMA anterior do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor de 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o afeto da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o desaceleram. As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e às recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel de longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que utilizasse um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente atrasados. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de Whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em novembro meados de (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo crossover de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outra whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima / abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Havia quatro crossovers de média móvel durante um período de 2 1/2 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendência maior está para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Uma volta cruzada acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque movido acima e realizada acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência reverteu com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas dar também sinais atrasados. Don039t esperam vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser utilizados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold níveis. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros da StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma linha de alta dos 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível cinco dias atrás. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima do volume médio. Bearish Moving Average Cross: Esta pesquisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e uma cruz de baixa dos 5 dias EMA e 35 dias EMA. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto ela está negociando abaixo de seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros Média John Murphy média Um termo de análise técnica que significa o preço médio de um título durante um período de tempo especificado (sendo o mais comum 20, 30, 50, 100 e 200 dias), utilizado para detectar tendências de preços por Achatando grandes flutuações. Esta é talvez a variável mais comumente utilizada na análise técnica. Movendo dados médios é usado para criar gráficos que mostram se o preço de um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Eles podem ser usados para rastrear padrões diários, semanais ou mensais. Cada novos dias (ou semanas ou meses) números são adicionados à média e os números mais antigos são deixados cair assim, a média se move ao longo do tempo. Em geral. Quanto mais curto o período de tempo usado, mais voláteis os preços aparecerão, então, por exemplo, 20 dias linhas de média móvel tendem a subir e descer mais de 200 linhas de média móvel dia. Osciladores exponenciais de preço médio móvel (PPO) Keltner canal bollinger bandas dupla exponencial média móvel (DEMA) McClellan Oscilador multirule sistema kijun linha Cópia de direitos autorais 2016 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. Duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibido. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Negociação em movimento com médias móveis Liberte esta ferramenta simples, mas poderosa para desbloquear uma riqueza de informações dentro de seus gráficos. Fidelity Active Trader News ndash 11/21/2016 Análise Técnica Active Trader Pro Corretagem Stocks Entre todas as ferramentas de análise técnica à sua disposiçãoDow teoria. MACD. Índice de Força Relativa. Castiçais japoneses. E as médias moremoving são uma das mais simples de entender e usar em sua estratégia. No entanto, eles também podem ser um dos indicadores mais significativos das tendências do mercado, sendo particularmente útil em mercados de tendências ascendentes (ou descendentes), como a tendência de alta de longo prazo que estamos experimentando desde 2009. Veja como você pode incorporar médias móveis para potencializar sua negociação proficiência. O que são médias móveis Uma média é simplesmente a média de um conjunto de números. Uma média móvel é uma (tempo) série de meios é uma média móvel, porque como novos preços são feitos, os dados mais antigos são descartados e os dados mais recentes substitui-lo. Um estoque ou outras seguranças financeiras movimentos normais às vezes pode ser volátil, girando para cima ou para baixo, o que pode tornar um pouco difícil avaliar sua direção geral. O objetivo principal de mover médias é suavizar os dados que você está revendo para ajudar a obter um sentido mais claro da tendência (veja o gráfico abaixo). Uma média móvel suaviza o preço. Fonte: Active Trader Pro, a partir de 15 de novembro de 2016. Existem alguns tipos diferentes de médias móveis que os investidores costumam usar. Média móvel simples (SMA). Um SMA é calculado adicionando todos os dados para um período de tempo específico e dividindo o total pelo número de dias. Se a ação XYZ fechou aos 30, 31, 30, 29 e 30 nos últimos cinco dias, a média móvel simples de 5 dias seria 30. Média móvel exponencial (EMA). Também conhecida como média móvel ponderada, uma EMA atribui maior peso aos dados mais recentes. Muitos comerciantes preferem usar EMAs para colocar mais ênfase nos desenvolvimentos mais recentes. Média móvel centrada. Também conhecida como média móvel triangular, uma média móvel centrada leva em consideração o preço eo tempo, colocando o maior peso no meio da série. Este é o tipo menos comum de média móvel. As médias móveis podem ser implementadas em todos os tipos de gráficos de preços (por exemplo, linha, barra e castiçal). Eles também são um componente importante de outros indicadores como Bollinger Bands. Configurando médias móveis Ao configurar seus gráficos, adicionar médias móveis é muito fácil. Em Fidelitys Active Trader Pro. Por exemplo, basta abrir um gráfico e selecionar indicadores no menu principal. Pesquise ou navegue para médias móveis e selecione a que deseja adicionar ao gráfico. Você pode escolher entre diferentes indicadores de média móvel, incluindo uma média móvel simples ou exponencial. Você também pode escolher o período de tempo para a média móvel. Uma configuração comumente usada é aplicar uma média móvel exponencial de 50 dias e uma média móvel exponencial de 200 dias a um gráfico de preços. Como as médias móveis são usadas As médias móveis com intervalos de tempo diferentes podem fornecer uma variedade de informações. Uma média móvel mais longa (como uma EMA de 200 dias) pode servir como um dispositivo de suavização valioso quando você está tentando avaliar tendências de longo prazo. Uma média móvel mais curta, como uma média móvel de 50 dias, acompanhará mais de perto a ação de preço e, portanto, é freqüentemente usada para avaliar padrões de curto prazo. Cada média móvel pode servir como um indicador de suporte e resistência, e é freqüentemente usado como um alvo de preço de curto prazo ou nível-chave. Como exatamente as médias móveis geram sinais de negociação As médias móveis são amplamente reconhecidas por muitos comerciantes como níveis potencialmente significativos de preços de suporte e resistência. Se o preço está acima de uma média móvel, pode servir como um nível de apoio forte, quer dizer, se o estoque não cair, o preço pode ter um tempo mais difícil, caindo abaixo do nível de preço médio móvel. Alternativamente, se o preço estiver abaixo de uma média móvel, pode servir como um nível de resistência forte, significando que se o estoque fosse aumentar, o preço poderia lutar para subir acima da média móvel. A cruz dourada ea cruz da morte Duas médias móveis também podem ser usadas em combinação para gerar um poderoso crossover trading sinal. O método crossover envolve a compra ou venda quando uma média móvel mais curta atravessa uma média móvel mais longa. Um sinal de compra é gerado quando uma média de movimento rápido cruza acima de uma média móvel lenta. Por exemplo, a cruz dourada ocorre quando uma média móvel, como a EMA de 50 dias, cruza acima de uma média móvel de 200 dias. Este sinal pode ser gerado em um estoque individual ou em um índice de mercado amplo, como o SP 500. Usando o gráfico do SP 500 acima, o crossover mais recente foi uma cruz de ouro em abril de 2016 (ver gráfico acima). O SP 500 ganhou cerca de 7 desde então, a partir de meados de novembro. Alternativamente, um sinal de venda é gerado quando uma média de movimento rápido cruza abaixo de uma média de movimento lento. Esta cruz de morte ocorreria se uma média móvel de 50 dias, por exemplo, cruzasse abaixo de uma média móvel de 200 dias. A última cruz de morte aconteceu no início de 2016. O próximo sinal de cruzamento possível, dado que o último era uma cruz de ouro, é uma cruz de morte. Médias móveis em ação e algumas dicas finais Como regra geral, lembre-se que as médias móveis são tipicamente mais úteis quando usadas durante tendências de alta ou baixa, e geralmente são menos úteis quando usadas em mercados laterais. De um modo geral, as ações foram em uma subida de escada como a maioria dos mais de sete anos bull rally, de modo teoria sugere que as médias móveis podem ser ferramentas particularmente poderosas no ambiente de mercado atual. Olhando novamente para o gráfico SP 500 (acima), você pode ver que a tendência de longo prazo é para cima. Além disso, o preço está acima da média móvel de curto prazo e da média móvel de longo prazo. Se o preço fosse diminuir do nível atual, ambas as médias móveis seriam consideradas como níveis de suporte significativos. Como demonstra o gráfico, é possível que o preço permaneça acima (ou abaixo) de uma média móvel por um longo período de tempo. Claro, você não iria querer negociar exclusivamente com base nos sinais gerados pelas médias móveis. No entanto, eles podem ser usados em combinação com outros pontos de dados técnicos e fundamentais para ajudar a formar o seu outlook. Saiba mais A análise técnica concentra-se nas ações do mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar os estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os mercados accionistas são voláteis e podem diminuir significativamente em resposta a acontecimentos adversos do emitente, políticos, regulamentares, de mercado ou económicos. Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade dos artigos. Um valor percentual de utilidade aparecerá uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado. Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. 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Tuesday 31 October 2017
Stock Options Bull Put Spread
Bull Put Spread O que é um Bull Put Spread Um touro put spread é uma estratégia de opções que é usado quando o investidor espera uma subida moderada no preço do activo subjacente. Esta estratégia é construída através da compra de uma opção de venda ao mesmo tempo vendendo outra opção de venda com um preço de exercício mais elevado. O objetivo desta estratégia é realizada quando o preço do subjacente fica acima do preço de exercício mais alto, o que faz com que a opção curta expirar sem valor, resultando no comerciante manter o prémio. QUEBRANDO DO SUCESSO Bull Put Spread Em um bull put spread, o investidor é obrigado a comprar o estoque subjacente ao preço de exercício mais alto se a opção de venda curta for exercida. Adicionalmente, se o exercício da opção de longo prazo for favorável, o investidor tem o direito de vender o estoque subjacente ao menor preço de exercício. Este tipo de estratégia (compra de uma opção e venda de outra com um preço de exercício mais elevado) é conhecido como um spread de crédito. Porque o montante recebido pela venda da opção de venda com uma greve mais elevada é mais do que suficiente para cobrir o custo de compra do put com a greve inferior. Lucro e perda A estratégia de propagação do touro tem um risco limitado, mas tem um potencial de lucro limitado. Os investidores que são otimistas em um estoque subjacente poderia usar um touro colocado spread para gerar renda com desvantagem limitada. O lucro máximo possível usando esta estratégia é igual à diferença entre o montante recebido do short put e o montante usado para pagar o longo put. A perda máxima que um comerciante pode incorrer ao usar esta estratégia é igual à diferença entre os preços de exercício eo crédito líquido recebido. Bull spreads podem ser criados com in-the-money ou out-of-the-money put opções, todos com a mesma data de validade. Bull colocar exemplo Spread Suponha que um investidor é otimista sobre estoque hipotético TJM ao longo das próximas duas semanas, mas o investidor não tem capital suficiente para comprar ações do estoque. O estoque está negociando atualmente em 60 por a parte. Conseqüentemente, o investidor implementa um spread de bull put, escrevendo cinco opções de venda com um preço de exercício de 65 para 8,25 e comprando cinco opções de venda com um preço de exercício de 55 para 1,50, que expiram em duas semanas. Portanto, o lucro máximo dos investidores é limitado a 3.375, ou (8.25 - 1.50) 5 100, uma vez que as opções de ações geralmente têm um multiplicador de 100. A perda máxima dos investidores é limitada a 1.625 ou (65 - 55 - (8.25-1.50) ) 5 100. Portanto, o investidor está olhando o estoque para fechar acima de 65 por ação no vencimento, que seria o ponto o lucro máximo é conseguido. Não encontrar o que você precisava Deixe-nos saber. 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Um bull put spread é estabelecido para um crédito líquido (ou montante líquido recebido) e os lucros de um aumento do preço das ações ou de erosão do tempo ou de ambos. O lucro potencial é limitado ao prêmio líquido recebido menos comissões e perda potencial é limitada se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício da oferta longa. Lucro máximo O lucro potencial é limitado ao prêmio líquido recebido menos comissões, e este lucro é realizado se o preço da ação for igual ou superior ao preço de exercício da ação curta (greve mais alta) no vencimento e ambas expiram sem valor. Risco máximo O risco máximo é igual à diferença entre os preços de exercício menos o crédito líquido recebido, incluindo as comissões. No exemplo acima, a diferença entre os preços de exercício é 5.00 (100.00 95.00 5.00), eo crédito líquido é 1,90 (3,20 1,30 1,90). O risco máximo, portanto, é de 3.10 (5.00 1.90 3.10) por ação menos comissões. Este risco máximo é realizado se o preço da ação for igual ou inferior ao preço de exercício da ação comprada no vencimento. Short puts são geralmente atribuídos no vencimento quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. No entanto, há uma possibilidade de atribuição precoce. Ver abaixo. Preço do estoque de vencimento final à expiração Preço de exercício da posição curta (greve superior) menos prêmio líquido recebido. Neste exemplo: 100,00 1,90 98,10 Diagrama de lucro / perda e tabela: bull put spread Previsão de mercado adequada Um spread de bull put gera o lucro máximo quando o preço da ação subjacente está acima do preço de exercício da short put Expiração. Portanto, a previsão ideal é neutra para a ação de preço de alta. Estratégia discussão O touro colocar spreads é uma estratégia que coleciona opção premium e limita os riscos ao mesmo tempo. Eles lucram com o tempo decadência e aumento dos preços das ações. Um touro posto propagação é a estratégia de escolha quando a previsão é de preços neutros para subir e há um desejo de limitar o risco. Impacto da variação de preço de ações Um lucro de spread de bull put quando o preço subjacente sobe e é prejudicado quando cai. Isso significa que a posição tem um delta positivo líquido. A Delta estima o quanto um preço de opção mudará à medida que o preço das ações mudar e a mudança no preço da opção for geralmente menor do que dólar por dólar com a mudança no preço das ações. Além disso, uma vez que um touro colocar propagação consiste de um curto colocar e um longo colocar, o delta líquido muda muito pouco como o preço das ações muda eo tempo de expiração é inalterada. Na linguagem de opções, este é um gamma quase zero. Gama estima quanto o delta de uma posição muda à medida que o preço das ações muda. Impacto da mudança na volatilidade A volatilidade é uma medida de quanto um preço das ações flutua em termos percentuais ea volatilidade é um fator nos preços das opções. À medida que a volatilidade aumenta, os preços das opções tendem a subir se outros fatores, como o preço das ações eo tempo de vencimento, permanecerem constantes. Desde que um bull put spread consiste em uma put curta e uma put longa, o preço de um bull put spread muda muito pouco quando a volatilidade muda e outros fatores permanecem constantes. Na linguagem das opções, esta é uma vega quase zero. A Vega calcula o quanto um preço de opção muda conforme o nível de volatilidade muda e outros fatores permanecem inalterados. Impacto do tempo A parte do valor de tempo de um preço total de opções diminui à medida que a expiração se aproxima. Isso é conhecido como erosão do tempo. Uma vez que uma propagação bull put consiste em uma put curta e uma put longa, a sensibilidade à erosão do tempo depende da relação entre o preço das ações e os preços de exercício da propagação. Se o preço da ação estiver perto ou acima do preço de exercício da venda curta (preço de exercício mais alto), então o preço do spread de touro reduzido (e gera dinheiro) com o passar do tempo. Isso acontece porque o short colocar é o mais próximo do dinheiro e erosão mais rápido do que o longo colocar. No entanto, se o preço da ação estiver perto ou abaixo do preço de exercício da ação comprada (preço de exercício mais baixo), então o preço do spread colocado aumenta (e perde dinheiro) com o passar do tempo. Isso acontece porque a longa colocação está agora mais perto do dinheiro e erosão mais rápido do que o curto colocar. Se o preço da ação está a meio caminho entre os preços de greve, então a erosão do tempo tem pouco efeito sobre o preço de um touro colocado spread, porque tanto o short put quanto o longo put corroem aproximadamente a mesma taxa. Risco de cessão antecipada As opções de compra de ações nos Estados Unidos podem ser exercidas em qualquer dia útil, e os detentores de uma opção de compra de ações não têm controle sobre quando serão obrigados a cumprir a obrigação. Portanto, o risco de cessão antecipada é um risco real que deve ser considerado ao entrar em posições que envolvem opções curtas. Enquanto a ponta longa (greve inferior) em um touro posto propagação não tem nenhum risco de atribuição antecipada, o short pôr (greve mais alta) tem tal risco. A atribuição antecipada de opções de compra de ações geralmente está relacionada a dividendos, e as colocações curtas atribuídas antecipadamente são geralmente atribuídas na data ex-dividendo. In-the-money puts cujo valor de tempo é menor do que o dividendo tem uma alta probabilidade de ser atribuído. Portanto, se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício do short put em um bull put spread (a greve mais alta), uma avaliação deve ser feita se a atribuição antecipada é provável. Se a atribuição é considerada provável e se uma posição de estoque longo não é desejada, então a ação apropriada deve ser tomada. Antes da atribuição ocorrer, o risco de atribuição pode ser eliminado de duas maneiras. Em primeiro lugar, a propagação inteira pode ser fechada comprando o curto pôr para fechar e vender o longo pôr para fechar. Alternativamente, o short put pode ser comprado para fechar eo longo posto aberto pode ser mantido aberto. Se a atribuição antecipada de uma colocação curta ocorrer, o stock é adquirido. Se uma posição de estoque longo não é desejada, o estoque pode ser vendido vendendo o no mercado ou exercitando o põr longo. Note, no entanto, que qualquer método é escolhido, a data da venda de ações será um dia mais tarde do que a data da compra de ações. Esta diferença resultará em taxas adicionais, incluindo juros e comissões. Atribuição de um put curto também pode desencadear uma chamada de margem se não houver capital suficiente conta para apoiar a posição de ações. Posição potencial criada ao expirar Há três resultados possíveis na expiração. O preço da ação pode ser igual ou superior ao preço de exercício mais alto, abaixo do preço de exercício mais alto, mas não abaixo do preço de exercício mais baixo ou abaixo do preço de exercício mais baixo. Se o preço da ação estiver em ou acima do preço de exercício mais alto, então ambos colocam em um bull put spread expirar sem valor e nenhuma posição de ações é criada. Se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício mais alto, mas não abaixo do preço de exercício mais baixo, o short put é atribuído e uma posição de estoque longa é criada. Se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício mais baixo, então o short put é atribuído e o put longo é exercido. O resultado é que as ações são compradas ao preço de exercício mais alto e vendidas ao menor preço de exercício e o resultado não é a posição das ações. Outras considerações A estratégia de propagação de bull put tem outros nomes. É sabido também como um crédito psto espalhado e como uma propagação do put curto. O termo touro refere-se ao fato de que a estratégia de lucros com alta ou alta, os preços das ações. O termo crédito refere-se ao fato de que a estratégia é criada para um crédito líquido, ou valor líquido recebido. Finalmente, o termo curto refere-se ao fato de que esta estratégia envolve a venda líquida de opções, que é outra maneira de dizer que é estabelecido para um crédito líquido. Pensa que o preço do activo subjacente subirá moderadamente a curto prazo. O touro colocar estratégia de opções de spread também é conhecido como o touro colocar crédito spread como um crédito é recebido ao entrar no comércio. Bull Put Spread Construction Comprar 1 OTM Put Sell 1 ITM Put Os spreads de bull put podem ser implementados vendendo uma opção de venda de maior pontuação in-the-money e comprando uma opção de venda out-of-the-money mais baixa no mesmo stock subjacente com Na mesma data de vencimento. Lucro de ponta limitado Se o preço da ação fechar acima do preço de exercício mais alto na data de vencimento, ambas as opções expiram sem valor ea estratégia de opção de spread de touro ganha o lucro máximo que é igual ao crédito recebido ao entrar na posição. A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo: Lucro Máximo Líquido Prêmio Recebido - Comissões Pagas Lucro Máximo Alcançado Quando Preço do Preço de Ataque Subjacente de Ataque de Put curto Colocar Spread Payoff Diagrama Risco de Downside Limitada Se o preço da ação cair abaixo do menor preço de exercício na expiração Data, então a estratégia de propagação de "bull put" incorre uma perda máxima igual à diferença entre os preços de exercício das duas colocações menos o crédito líquido recebido ao colocar no comércio. A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo: Máximo Perda Preço de Ataque de Ponta Curta - Preço de Ataque de Longo Pôr Líquido Líquido Recebido Comissões Pagadas Perda Máxima Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções Estratégias Oportunidades Opções Estratégias Opções Estratégia FinderBull Put Spread (Credit Put Spread) Descrição Um bull put spread envolve ser curto uma opção de venda e longa outra opção de venda com a mesma expiração, mas com uma greve inferior. O short put gera receita, enquanto o longo coloca o principal objetivo é compensar o risco de atribuição e proteger o investidor em caso de uma forte mudança para baixo. Devido à relação entre os dois preços de exercício, o investidor sempre receberá um prêmio (crédito) ao iniciar esta posição. Esta estratégia implica um potencial de risco e recompensa precisamente limitado. O mais que este spread pode ganhar é o prémio líquido recebido no início, o que é mais provável se o preço das ações permanece estável ou sobe. Se a previsão está errada e as ações diminuem, a estratégia deixa o investidor com um lucro menor ou uma perda. A perda máxima é tampada pelo put longo. É interessante comparar esta estratégia com a propagação da chamada de touro. Os perfis de lucro / perda são exatamente os mesmos, uma vez ajustados para o custo líquido a ser transportado. A principal diferença é o momento dos fluxos de caixa eo potencial de cessão antecipada. Posição Líquida (à expiração) EXEMPLO GANHO MÁXIMO Prêmio líquido recebido PERDA MÁXIMA Risco alto - baixa greve - prêmio líquido recebido O spread de chamada de touro requer um desembolso inicial conhecido para um retorno eventual desconhecido o spread de touro produz uma entrada de caixa inicial conhecida em troca de Um possível investimento mais tarde. Outlook Procurando um aumento no preço das ações subjacentes durante o termo das opções. Enquanto a perspectiva de longo prazo é secundária, há um argumento para considerar outra alternativa se o investidor é otimista sobre o futuro das ações. Seria preciso apontar cuidadosamente para prever quando um declínio esperado iria terminar e o eventual rali começaria. Resumo Uma propagação de touro é uma estratégia de risco limitado, de recompensa limitada, consistindo de uma opção de venda curta e uma opção de venda longa com uma greve mais baixa. Esta propagação geralmente lucros se o preço das ações se mantiver constante ou sobe. Motivação Os investidores iniciam este spread quer como forma de gerar rendimentos com risco limitado, quer para lucrar com um aumento no preço das acções subjacentes, ou ambos. Variações Uma propagação vertical pode ser uma estratégia de alta ou baixa, dependendo de como os preços de exercício são selecionados para as posições longa e curta. Veja bear put spread para a contraparte de baixa. Perda máxima A perda máxima é limitada. O pior que pode acontecer é para o preço das ações a ser inferior à greve inferior na expiração. Nesse caso, o investidor será atribuído no short put, agora deep-in-the-money, e vai exercer a sua longa put. O exercício simultâneo e atribuição significará comprar o estoque na greve mais alta e vendê-lo na greve inferior. A perda máxima é a diferença entre as greves, menos o crédito recebido ao colocar na posição. Ganho máximo O ganho máximo é limitado. O melhor que pode acontecer é que o estoque esteja acima do preço de exercício mais alto no vencimento. Nesse caso, ambas as opções de venda expiram sem valor, e os bolsos do investidor o crédito recebido ao colocar na posição. Lucro / perda Tanto o lucro potencial e perda para esta estratégia são muito limitados e muito bem definidos. O crédito líquido inicial é o máximo que o investidor pode esperar fazer com a estratégia. Os lucros à expiração começam a corroer se o estoque estiver abaixo da greve mais alta (short put), e as perdas atingem seu máximo se a ação cair para ou além da greve menor (ponta longa). Abaixo do preço de exercício mais baixo, os lucros do exercício da posição longa compensaram completamente mais perdas no short pôr. A maneira pela qual o investidor seleciona os dois preços de exercício determina o máximo potencial de renda e risco máximo. Selecionando uma greve mais alta de curto prazo e / ou uma greve menor de longo prazo, o investidor pode aumentar a receita líquida líquida inicial. No entanto, pode ser interessante experimentar com o Position Simulator para ver como tais decisões afetariam a probabilidade de atribuição de put curto eo nível de proteção no caso de uma queda no estoque subjacente. Breakeven Esta estratégia quebra, mesmo se, no vencimento, o preço das ações está abaixo da greve superior (short put greve) pelo montante do crédito inicial recebido. Nesse caso, o longo put expiraria sem valor, eo curto valor intrínseco seria igual ao crédito líquido. Breakeven short put strike - crédito líquido recebido Volatility Slight, todas as outras coisas sendo iguais. Uma vez que a estratégia envolve ser curto um posto e longo outro com a mesma expiração, os efeitos de mudanças de volatilidade sobre os dois contratos podem compensar uns aos outros em grande medida. Note, no entanto, que o preço das ações pode se mover de tal forma que uma mudança de volatilidade afetaria um preço mais do que o outro. Time Decay A passagem do tempo ajuda a posição, embora não tanto como faz uma posição curta simples. Uma vez que a estratégia envolve ser curto um posto e longo outro com a mesma expiração, os efeitos da decadência de tempo sobre os dois contratos podem compensar uns aos outros em grande medida. Independentemente do impacto teórico da erosão do tempo nos dois contratos, faz sentido pensar que a passagem do tempo seria positiva. Esta estratégia gera receita líquida antecipada, que representa o máximo que o investidor pode fazer na estratégia. Se houver qualquer reclamação contra ele, eles devem ocorrer por expiração. Como expiração se aproxima, o mesmo acontece com a data após a qual o investidor está livre dessas obrigações. Risco de Atribuição Sim. Atribuição antecipada, embora possível a qualquer momento, geralmente ocorre apenas quando uma opção de venda vai profundamente em-o-dinheiro. Lembre-se, no entanto, que usando o longo colocar para cobrir a atribuição de colocar curto vai exigir financiamento de uma posição de estoque longo para um dia útil. E estar ciente, uma situação em que uma ação está envolvida em um evento de reestruturação ou capitalização, como por exemplo uma fusão, aquisição, cisão ou dividendo especial, poderia perturbar completamente expectativas típicas sobre o exercício antecipado de opções sobre o estoque. Risco de Expiração Sim. Se mantida em vencimento, esta estratégia implica risco acrescido. O investidor não pode saber com certeza se eles serão ou não atribuídos no curto colocar até a segunda-feira após a expiração. O problema é mais agudo se o estoque está negociando apenas abaixo, em ou apenas acima da greve ponta curta. Digamos que o short put acaba ligeiramente in-the-money, e o investidor vende o estoque curto em antecipação de ser atribuído. Se a atribuição não ocorrer, o investidor não vai descobrir a posição líquida estoque não intencional até a segunda-feira seguinte e está sujeito a um aumento adverso no estoque durante o fim de semana. Há risco em adivinhar errado na outra direção, também. Desta vez, assumir o investidor aposta contra ser atribuído. Venha segunda-feira, se a cessão ocorre afinal, o investidor tem uma posição líquida longa em um estoque que pode ter perdido valor durante o fim de semana. Duas maneiras de preparar: fechar o spread para fora cedo, ou estar preparado para qualquer resultado na segunda-feira. De qualquer forma, é importante para monitorar o estoque, especialmente durante o último dia de negociação. Comentários Posição Relacionada Patrocinadores Oficiais da OCI Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). 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A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM você deve considerar com cuidado seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que não leva em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma Comerciante de Mercadorias e Negociante de Câmbio de Varejo registrada com a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias e é membro da Associação Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional dentro do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site para FXCM referem-se ao Grupo FXCM. Observe que as informações deste site são destinadas apenas a clientes de varejo e certas declarações aqui contidas podem não ser aplicáveis a Participantes de Contrato Elegíveis (isto é, clientes institucionais), conforme definido na Seção1 (a) (12) da Lei de Intercâmbio de Mercadorias. Copyright cópia 2016 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nova York, NY 10041 USATrading Tóquio A sessão de negociação asiática é a melhor hora do dia para o comércio Forex. Como explicado na série DailyFX Traits of Successful Traders. Este artigo irá percorrer as nuances e traços deste período de negociação, enquanto fornece idéias e estratégias para o uso de comerciantes quando lsquoTrading Tokyo. rsquo Alguns comerciantes dos Estados Unidos olham para a sessão comercial asiática de forma inveja. Após os inúmeros pips que podem ser montados (ou perdidos) durante as sessões mais voláteis de Londres e EUA, esses comerciantes são deixados querendo mais como a sessão de negociação asiática é caracterizada por pequenos movimentos, diminuição da volatilidade e adesão potencialmente mais rigorosa a pre-established Suporte e níveis de resistência (com menores probabilidades de lsquobreakoutsquot.) Isso seria semelhante a alguém dizendo que eles não gostavam de buffets simplesmente porque havia muitas opções saudáveis. Afinal, você não precisa comer esse tofu, você pode sempre ir e comprar um bife, se você quiser muito, da mesma forma que você donrsquot ter que ter um comércio durante a sessão asiática. Mas, felizmente, as semelhanças entre negociação e tofu praticamente terminam aí, ea sessão de negociação asiática oferece liquidez ao mercado de FX depois que os EUA fecham suas portas para o dia às 5:00 PM, até Londres Abre na manhã seguinte às 3:00 da manhã . Isto deixa um bolso de 10 horas em que os comerciantes podem encenar uma aproximação em o que é, tipicamente, um mercado mais lsquoquietrsquo. Porque a liquidez preliminar que entra no mercado é de Ásia, movimentos ndash no ndash geral pode ser completamente um bocado menor do que o que será visto durante as sessões de Londres ou de ESTADOS UNIDOS. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, o estrategista quantitativo David Rodriguez analisa de perto como as moedas voláteis podem estar ao longo do dia. Os resultados confirmam absolutamente o fato de que as moedas corridas ndash em geral ndash mover menos durante a Ásia. No gráfico abaixo, David está examinando o par de moedas mais popular do mundo para atuar como um proxy para este teste de volatilidade. Preparado por David Rodriguez no DailyFX Traits of Successful Traders Do gráfico, podemos ver o lsquoaverage moversquo por hora feita pelo par de moedas EURUSD durante o período de teste foi menor às 16:00 hora do leste, pouco antes da abertura em Sydney. Como a liquidez continua a ser alimentada no mercado ao longo das horas que se seguem, podemos notar que a movimentação lsquoaverage permanece um pouco menor do que o que é visto durante os mais lsquoactiversquo vezes do dia, como o London Open às 3AM, ou o Começo da sobreposição de Londres / EUA em 8AM oriental. Isso leva muitos comerciantes a sentir que a sessão asiática é lsquounexcitingrsquo ou talvez até mesmo difícil de comércio. Essas duas facetas não poderiam ser mais independentes. Por uma questão de fato, a natureza tranquila da sessão asiática pode permitir que os comerciantes para gerenciar mais funcionalmente seus negócios. A natureza lenta do mercado pode potencialmente permitir uma análise mais completa de risco e recompensa. Devido a thishellip Na série Traits of Successful Traders. David começou examinando a rentabilidade do comerciante ao longo do dia (você pode certamente bater o link fonte para obter informações mais completas). O contraste na rentabilidade do comerciante nos principais pares de moedas é drástico. Os comerciantes durante o SessionSquo lsquoAsian mostraram resultados muito melhores do que os comerciantes durante as sessões mais voláteis dos EUA e Londres. As razões para isso podem ser numerosas, a chave do que é a natureza lsquoslow e lowrsquo do mercado de FX durante o comércio asiático. Como os movimentos de preços são menos voláteis e os movimentos horários médios são menores, e a resistência tem tendência a manter-se de forma mais consistente. David explica em A melhor hora do dia para o comércio Forex. LdquoMost comerciantes Forex individuais usam lsquorange tradingrsquo estratégias ndash compra oversold moedas perto de apoio e venda de moedas compradas overbought perto de resistência. Estes tendem a funcionar bem durante os tempos de baixa volatilidade, quando o apoio ea resistência tende a manter. Como negociar intervalos durante a Ásia n sessão A arte de negociação intervalos muito gira em torno de prudência. Traders olhando para comprar iria querer comprar quando o preço é lsquocheap, rsquo preferencialmente quando o preço pode ser olhado como tanto lsquocheaprsquo e perto de apoio. Este apoio iria permitir que os comerciantes com confiança colocar uma parada para que se o preço continua a respeitar essa faixa de preço ndash lucro sobre o comércio deve ser realizado. Uma ruptura desse apoio (e, assim, bater os comerciantes parar) deve ser um pouco de uma surpresa. Afinal, se o comerciante está esperando apoio a ser quebrado, eles provavelmente devem estar olhando para o comércio breakouts. Porque os comerciantes que entram nas faixas têm um elemento de apoio por baixo de comprar posições (e resistência acima de vender posições), os comerciantes têm um maneirismo muito convincente de cobrir seu risco no esforço para evitar o número um erro que os comerciantes de Forex fazer. Esse erro (comerciantes perdendo FAR mais quando eles estão errados do que eles fazem quando eles estão certos) pode ser abordado por comerciantes olhando para especular sobre gamas, instituindo o conselho do estrategista quantitativo David Rodriguez do artigo acima mencionado: ldquoTraders tem razão mais de 50 Do tempo, mas perdem mais dinheiro em perder comércios do que ganham em comércios ganhando. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma proporção de risco / recompensa de 1: 1 ou superior. rdquo Como uma questão de fato, discutimos este tópico em pormenor em Como identificar relações de risco-recompensa positivas com ação de preço. No artigo, ensinamos os comerciantes a identificar oscilações baseadas em preços passados para estabelecer suporte e resistência. Isto pode permitir que os comerciantes analisem o risco potencial junto com quanto potencial do lucro pode existir. Criado por James Stanley Ao identificar a ação de preço dessa maneira, podemos delinear claramente que, se o suporte fosse quebrado (isto é, negando a tendência), gostaríamos de fechar nossa posição longa. Tomamos essa idéia um passo adiante em Como analisar e comercializar intervalos com ação de preço por comerciantes de ensino como (como o artigo é intitulado) analisar estas condições. Simplesmente observando um gráfico de intervalo limitado, os comerciantes podem usar balanços de preços recentes para identificar esses pontos de inflexão (como mostrado abaixo): Criado por James Stanley --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Um comerciante do Citigroup Inc. no Japão, que foi demitido por supostamente tentar manipular as taxas de câmbio em violação da política interna, disse a um tribunal de Tóquio Ele foi feito um bode expiatório e suas ações foram toleradas por seu empregador, fazendo eco às alegações feitas por vários ex-funcionários do Citigroup em tribunais em outras partes do mundo. O ex-trader, que está processando o banco de Nova York por demissão injustificada, disse que nunca recebeu quaisquer avisos do Citigroup quando realizou transações para defender suas posições em contratos de opções, de acordo com um resumo de seus argumentos submetidos ao Distrito de Tóquio Bloomberg News viu o documento de 20 páginas junto com outros documentos do tribunal depois de obter permissão do tribunal. O advogado dos demandantes pediu que seu nome não fosse publicado. Antigos comerciantes do Citigroup em Londres e Cingapura que foram demitidos durante a investigação global sobre a manipulação cambial processaram o banco nos últimos meses, dizendo que o comportamento que os despediu era comum na empresa. O Citigroup sustentou que despediu os comerciantes por violarem seu código de conduta. O caso do Japão chega a um país onde as autoridades ainda não punem qualquer banco por fraudes cambiais - uma prática que selou bancos em todo o mundo com cerca de 10 bilhões em multas. Bate-papos eletrônicos O Citigroup demitiu o comerciante com sede em Tóquio em janeiro de 2015 depois de descobrir os bate-papos eletrônicos de 2011 e 2013 entre ele e um colega baseado em Cingapura, disse o banco em sua defesa ao processo, que foi arquivado no ano passado e não foi relatado Porque o acesso aos arquivos judiciais é limitado. A ex-colega, uma trader de opções que foi demitida em maio de 2015, entrou com seu processo de demissão injustificada em Cingapura em agosto, alegando que as conversas refletiam a prática comum. As comunicações mostraram uma intenção imprópria de afetar o mercado spot de câmbio, fazendo negociações antes da fixação de benchmarks de moeda que foram usados para contratos de opções, informou a Citigroup Global Markets Japan Inc. em uma carta notificando o comerciante japonês de sua demissão punitiva, que foi Apresentado ao tribunal. Embora os ofícios pareçam ser muito pequenos para influenciar diretamente os preços, a intenção de fazê-lo constituiu uma grave violação do código de conduta da empresa, de acordo com a carta. O comerciante, que arquivou o caso em Tóquio, em fevereiro de 2015, afirma que suas ações didnt contravenem o código e está exigindo reintegração. Ele trabalhou para o Citigroup por quatro anos e tem 15 anos de experiência como trader de câmbio. Prática comum Como parte da investigação Citis FX, o Citi terminou os funcionários que o Citi descobriu terem cometido má conduta, informou o banco norte-americano em uma declaração por e-mail. A responsabilidade individual continua a ser importante para o Citi e por isso estamos defendendo nossa posição. Esperamos que nossos funcionários sigam os mais altos padrões éticos. A equipe legal dos demandantes se recusou a comentar o caso. A Agência de Serviços Financeiros Japans e seu braço de vigilância, a Comissão de Vigilância de Valores Mobiliários e Câmbio, não disciplinaram quaisquer bancos como parte de sondagens globais em equipamentos de câmbio estrangeiro. No Japão, os bancos fixam as taxas de câmbio individualmente e não fazem submissões para benchmarks como as taxas da WM / Reuters. Os participantes no mercado de moedas deram declarações escritas ao tribunal de Tóquio para dizer que era comum os negociantes de opções ordenarem que os negociantes de pontos comprassem ou vendessem moedas para moverem as taxas de câmbio a seu favor quando os benchmarks forem definidos e os contratos de opções estiverem prestes a expirar. Documentos judiciais. Altamente Inadequado Esta prática é altamente inadequada à luz da necessidade de transparência e justiça no mercado, disse Takao Saga, comissário do Instituto de Pesquisa de Valores do Japão e professor da escola de pós-graduação da Universidade Internacional de Tóquio. As autoridades japonesas precisam tomar controle e inspecionar se os bancos e as corretoras observam as diretrizes e as regras internas que estabelecem, disse ele em uma entrevista em março, falando amplamente sobre a supervisão do mercado de câmbio no país. O SESC disse em uma declaração por e-mail em 23 de março que está monitorando o mercado de títulos de perto para garantir que ele é justo e os investidores estão protegidos. Recusou-se a comentar qualquer caso individual. O SESC tem autoridade para recomendar penalidades por violações de mercado à FSA, que as realiza. O Comitê de Mercado de Câmbio de Tóquio. Que consiste em profissionais da indústria, lançou orientações no ano passado que fornecem exemplos específicos de ações inadequadas no mercado de câmbio. Sob um cenário hipotético, diz que os participantes não deveriam comprar dólares para elevar preços de oferta com a intenção de definir a taxa de referência dólar-iene mais alta. U. K. Casos Vários comerciantes que processaram bancos na U. K. depois de serem demitidos em meio ao escândalo de manipulação de moeda ganharam seus casos, embora os juízes também criticaram sua conduta e se recusou a conceder pagamentos substanciais. O ex-trader de câmbio do Citigroup, Perry Stimpson, recebeu 58,774 libras (85 mil libras), menos de metade de seu salário anual, depois que o juiz se declarou culpado de conduta tola e contributiva. Carly McWilliams está aguardando seu prêmio depois de ganhar seu caso contra o banco na U. K. em abril. Embora o tribunal tenha concluído que o Citigroup não seguiu os procedimentos adequados antes de deixar o banco, o juiz decidiu que ela havia contribuído para sua suspensão, de acordo com uma pessoa familiarizada com o julgamento. A descoberta pode limitar sua concessão financeira. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. APRENDA MORETTFX Novas Funções de Opções Binárias Na véspera da Cúpula de Tóquio, a empresa de tecnologia TradeTools FX (TTFX) tem o prazer de anunciar novos aprimoramentos e recursos para suas opções binárias no MT4 e sua plataforma de negociação FX LITE. Mesmo que algumas empresas pretendam oferecer opções binárias no MT4, a TTFX ainda é a única empresa de software a oferecer opções binárias negociadas ao lado do Forex dentro do terminal cliente MT4. Como a empresa já relatou antes, TTFX faz isso de uma forma que não viola o acordo de licença MT4 ou usar qualquer protocolo hackeado para executar o software do lado do cliente. Os comerciantes de opção binária se beneficiam ao usarem as robustas capacidades de gráficos e análises disponíveis no MT4 para tomar decisões de negociação mais informadas do que possíveis com os atuais corretores baseados na web. O diretor-geral, Tim Brankin, afirmou que os atuais parceiros de corretores da TTFX solicitaram que os seguintes recursos sejam adicionados à plataforma para tornar as opções binárias mais atraentes para seus clientes finais e também para atrair diferentes segmentos do mercado de opções binárias para a plataforma MT4. Continuamos a receber forte interesse dos corretores de Forex em todo o mundo e esses novos recursos certamente desafiar as ofertas dos provedores de opções binárias baseadas na web existentes. Negociação de espelhos e trader de várias contas para opções binárias Como no Forex, muitos clientes querem trocar opções binárias, mas não têm tempo ou experiência para fazê-lo de forma eficaz. Como resultado, os fornecedores de sinal de Opções Binárias continuam a crescer em popularidade. A TTFX agora oferece seu software MAM, Multi Account Trader (MAT), para negociação de opções binárias e também um plugin Trade Copier para que os clientes agora possam copiar transações de provedores de sinal. Agora, um gerente de dinheiro pode negociar em nome de um número ilimitado de sub-contas ou um provedor de sinal pode ter seus negócios copiados para seus assinantes MT4 contas. Fechar Early Brokers agora têm a opção (trocadilhos) para permitir que os clientes para fechar seus negócios opção binária antes da expiração. Os três modos diferentes deste recurso são: Estático: Em modo estático, o corretor pode definir quanta comissão é cobrada para permitir que um cliente para fechar sua posição de opção binária antes da expiração e receber uma porcentagem de seu investimento original. Por exemplo, um corretor pode decidir ativar o recurso de fechamento estático antecipado para um contrato de opção binária de 30 minutos com uma taxa inicial de fechamento de 40. Isso beneficia o cliente como ele é capaz de reter uma percentagem do seu investimento original e os benefícios do corretor, realizando lucros antes da expiração, reduzindo assim o risco. Dinâmico: No modo dinâmico, o montante antecipado é calculado determinando se o contrato está dentro ou fora do dinheiro e por quanto tempo é deixado para expirar. Se um comércio está no dinheiro, um corretor também pode definir um limite mínimo que precisa ser excedido antes de um comércio vencedor pode ser fechado antes da execução. Ambos Estático e Dinâmico dão ao corretor a opção de definir um tempo de congelamento em segundos e minutos no momento em que a posição é aberta e imediatamente antes da expiração. Algo: A TTFX emprega um algoritmo complexo para determinar o verdadeiro valor de mercado de um contrato de opção binária com base no tempo restante até a expiração, no dinheiro / fora da quantia em dinheiro e na recente volatilidade do mercado. A configuração de Algo permitirá que os corretores dêem a seus clientes oportunidades de liquidação completa a qualquer momento antes do vencimento. Últimas notícias164 Os spreads fixos são oferecidos na conta Rakuten FX durante pelo menos 95 dias do período mensal (8h às 2h HKT de cada dia de negociação). Os spreads brutos, que se referem às cotações diretas recebidas de fornecedores de liquidez, são oferecidos na conta da Trading Station. Os spreads mostrados acima e no nosso site são apenas para referência e não são garantidos e podem alargar-se para além dos spreads médios dependendo da volatilidade do mercado, especialmente durante a liquidez extremamente baixa, evento de notícias ou feriado. Consulte sempre as plataformas de negociação para os spreads mais atualizados. 606 A taxa de execução da ordem é calculada a partir de 9.043 de AS Streaming e Streaming ordens de negociação em 10k ordem tamanho com 1 escorregamento pip definição no período entre 01 a 25 de agosto de 2016 167 Rakuten Securities HK oferece plataforma Trading Station através de seu parceiro FXCM. Enquanto Tradency é o provedor de Mirror Trader plataforma para Rakuten Securities HK. 8251 A comissão é cobrada por trade-side em ambos os trade (s) aberto (s) e comércio (s) próximo (s). Todas as taxas de comissão podem estar sujeitas a alterações de tempos em tempos sem aviso prévio. Consulte sempre o mais actualizado Cronograma de Taxas e Encargos Padrão. Os spreads crus aqui indicados são apenas para referência. Refere-se às cotações directas recebidas dos fornecedores de liquidez, que poderia flutuar em função das circunstâncias do mercado. Consulte sempre a plataforma de negociação para os spreads mais atualizados. Nota: O USDOLLAR não é oferecido com a nova estrutura de comissão e continua sendo oferecido com mark up. Rakuten Securities é uma subsidiária da Rakuten Securities, Inc. () Rakuten Securities, Inc., uma das principais corretoras on-line no Japão, fundada em 1999, é uma subsidiária da Rakuten Securities, Inc. Rakuten, Inc. (TOKYO: 4755). O risco de perda no mercado de câmbio de alavancagem pode ser substancial. Você pode não ser adequado como você pode sustentar perdas em excesso de sua margem inicial fundos. Alavancagem pode trabalhar contra você. A colocação de ordens contingentes, como ordens stop-loss ou stop-limit, não irá necessariamente limitar as perdas aos montantes previstos. As condições de mercado podem tornar impossível a execução dessas ordens. Você pode ser convocado a curto prazo para depositar fundos margem adicional. Se os fundos necessários não são fornecidos dentro do prazo prescrito, a sua posição pode ser liquidada. Você continuará responsável por qualquer déficit resultante em sua conta. Portanto, você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequada à luz de sua própria posição financeira e objetivos de investimento. Não especule com o capital que você não pode dar ao luxo de perder. Se você decidir negociar produtos oferecidos pela Rakuten Securities HK, você deve ler e entender a informação e divulgação fornecida pela Rakuten Securities HK. A Rakuten Securities HK pode fornecer comentários gerais que não se destinem a conselhos de investimento e não devem ser interpretados como tal. Procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Rakuten Securities A HK and Rakuten Group não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões que não garantem a exatidão, integridade das informações, textos, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e entenda os Termos e Condições no site Rakuten Securities HKs antes de tomar outras medidas. Segurança da Informação na Internet: Para proteger sua privacidade, não acesse sua conta de negociação via computador público ou compartilhado ou salve sua senha localmente em qualquer computador ou dispositivo móvel depois de efetuar login. A Rakuten Securities HK nunca pedirá que você envie qualquer uma de suas informações pessoais Como número de conta e senha para nós diretamente via e-mails. () ID de registro da empresa (no Japão): Kanto Local Finance Bureau (empresas de instrumentos financeiros) No.195 cópia de direitos autorais 2016 Rakuten Securities Hong Kong Limited. 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